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Deeptest
在量化交易的世界里，回测是验证策略有效性的核心环节。然而，传统的回测往往只给出收益率、最大回撤、胜率等基础指标，这些数据不足以全面评估一个策略在不同市场环境下的稳健性。Deeptest 正是为此而生——它试图将专业的量化分析能力嵌入到策略开发流程中，让交易者无需编写复杂的统计代
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2021~2026 量化研究记录 · 按标签筛选与检索全部文章 · 共 727 篇
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RedK_Directional Index / K xDMI
在技术分析的世界里，方向性运动指数（DMI）与平均方向性指数（ADX）几乎是每个趋势跟踪者都无法绕开的核心工具。它的原始设计者通过比较每一根K线的高点与低点变化，试图回答一个最朴素的问题：当前市场的多头和空头，究竟谁更占据主动？而本文要介绍的“RedK方向性指数”，正是该策略作
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Daily sessions
这句简短的描述背后，其实触及了每一位图表交易者都会遇到的痛点：当你的行情软件默认只显示连续的价格曲线时，你很难第一时间分辨出价格波动究竟发生在哪一个具体时段。是亚洲盘里的窄幅震荡？还是伦敦开盘后的剧烈拉升？抑或是纽约尾盘的流动性枯竭？如果没有清晰的时段边界，这些信息就像被揉碎在
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Screener - Mean Reversion Channel
这是一段来自公开交易社区的策略描述，核心思路并不复杂：利用均值回归通道指标，将多个交易品种的状态统一“扫描”出来，帮助交易者快速锁定那些正处于超买或超卖区域的标的。作者的本意不是直接给出买卖点，而是做一个“雷达”或“体检表”，让用户在几十个品种中不遗漏极端机会。 简单来说，均值
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bench
在量化策略研发的日常工作中，很多开发者都会遇到一个令人困惑的现象：一个看似简单的指标脚本，加载到图表上之后，运行速度却异常缓慢，甚至造成终端卡顿；而另一段逻辑复杂得多的代码，反而运行得流畅顺利。这种“体感上的差异”往往并非来自策略本身的优劣，而是源于代码在底层的计算组织方式。针
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Electrocardiogram Chart
在传统金融图表的世界里，K线图长期占据着统治地位。每一根K线都以固定的时间周期为框架，记录着开盘价、最高价、最低价和收盘价这四个维度。这种表达方式虽然信息完备，却在视觉上显得沉重而结构分明。而今天要介绍的一种另类可视化方案——心电图图表，则从根本上改变了价格走势的表达逻辑。 该
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Modern VWAP [GBB]
原策略的核心问题意识非常清晰：**对于永不停盘的资产，传统 VWAP 的"日"分割缺乏市场意义。** 股票和期货市场每天有固定的开盘和收盘，交易时段有一个自然起点。VWAP 的本质是从某个起点开始计算的平均成交价格，起点选择不同，计算出的价格路径也会不同。对股票而言，起点就是开
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Liquidity Levels [LuxAlgo]
简单来说，这个指标的核心理念是：**成交量最大的价格区域，往往就是市场参与者最多、流动性最集中的区域，因此最容易成为未来的支撑或阻力。** 传统的支撑阻力分析通常依赖人眼寻找前期高低点，或在图表上手工绘制水平线。而该指标通过对历史成交量进行扫描，自动识别出那些“有人愿意大规模交
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Volume Footprint [LuxAlgo]
在量化交易与盘口分析领域，传统K线只能展示开盘、最高、最低、收盘四个价格以及总成交量，却无法回答一个关键问题：这些成交量究竟发生在什么价位？是集中在最高价附近，还是密集分布在某一价格带？这种细分信息对于判断多空力量、发现主力意图至关重要。而“成交量足迹”正是为解决这一痛点而生。
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MAUI Equal Bodies M-hoch-3
在价格行为交易中，K线形态一直是投资者观察市场情绪的重要窗口。传统的K线分析往往聚焦于单根K线的开盘价、收盘价、最高价与最低价，而当两根K线的实体边界处于相近价格水平时，这种“巧合”往往蕴含着潜在的支撑或阻力意义。本篇文章所要讲解的，是一个名为“Equal Bodies M-h
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Industry Group Strength
这段原始描述虽然很短，却浓缩了经典的自上而下投资框架：先选行业，再选个股。它的核心假设是，个股行情从来不是孤立的。一家公司无论多么优秀，如果身处一个正在被资金撤离的行业，其股价也难以上涨；反过来，一家并不出众的公司，只要站在高景气赛道的潮头，也很容易水涨船高。因此，与其埋首于数
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MC Screener 4H
这是一款来自公开交易社区的筛选工具，由作者 salu_blocket 发布，其定位非常特殊：它不是传统意义上的“绘图指标”，而是一个**信号筛选器**。它的任务是在你预先设定的关注列表内，快速找出当前刚刚出现或正在形成的“操纵蜡烛”（Manipulation Candle），从
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Renko RSI
原文作者称其为“live and non-repainting”——实时且不重绘。所谓“不重绘”，是指在历史K线或主图上已经产生的信号不会因为后一根K线的出现而消失或变形。对于短线交易者来说，这是极其重要的质量指标。很多传统指标随着行情发展不断修正自身数值，导致历史信号在事后看
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Hancock - RSI Volume
各位读者可以这样理解：传统的 RSI 回答的是“这段时间里，价格是涨得猛还是跌得凶”；而 Volume RSI 回答的是“这段时间里，推动上涨的钱多，还是推动下跌的钱多”。它不再用 K 线收涨收跌的幅度作为多空力量的衡量标准，而是改用每个周期内上涨时的成交量与下跌时的成交量。
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MAUI Body Gaps INEF V2
在蜡烛图技术分析中，价格在相邻两根K线之间留下的空白区域，通常被称为"缺口"（Gap）。传统意义上的跳空缺口，指的是今日最低价高于昨日最高价，或今日最高价低于昨日最低价，从而在图表上形成一个没有任何成交的价格区间。而本文所讨论的"实体缺口"（Body Gap），则是一种更精细的
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bmsAMict
这段简短的自述透露出作者在构建一套高度个性化的交易系统。其核心并非简单的技术指标组合，而是试图将“日内特定时段的价格行为”与“更高维度的日线结构”进行结合，从而寻找具有高确定性的交易机会。作者用“work in progress”这样的表述，坦诚地承认这套系统并非完美终结版本，而
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Dominance tagcloud [experimental]
在交易研究领域，我们经常需要同时观察多个品种、板块或个人交易标的的强弱关系。传统的方法是使用表格、折线图或者柱状图，但这些展示方式在面对大量对象时往往不够直观。该脚本提出的思路非常有趣：将每个对象用一个矩形来表示，矩形的大小代表其“主导权”——可能是成交额占比、市场情绪权重、资
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FINRA Daily Short Sale Volume
在美国股票市场中，做空行为一直是投资者观察市场情绪与潜在转折点的重要窗口。通常，大家熟悉的“空头持仓量”（Short Interest）是每两周公布一次的存量数据，反映截至某个时点尚未平仓的空头合约总数。然而，市场每一天都在发生大量与做空相关的交易，其中一部分只是为了对冲、套利
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Trading Holidays and Expiry Calendar
在衍生品交易和量化研究中，时间维度的重要性常常被低估。交易者不仅要盯住价格与仓位，还必须时刻关注市场何时开门、何时关门，以及哪些日子会因为衍生品合约集中到期而出现异常波动。公开交易社区中曾有一位作者发布了一款名为“交易日历与到期日日历”的工具，它解决的正是一个看似琐碎却让无数交
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Duction Stock Market Academy
这是一款面向普通交易者、尤其适合印度市场的多功能行情辅助工具。从命名风格来看，它更像是某家交易培训机构的内部教学工具，被作者分享到了公开交易社区。它的核心价值在于，把交易中最容易出错的三个环节——止损设置、目标位测算、仓位计算——全部自动化，并以直观的图形方式呈现在价格图表上。
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Open Interest Chart [LuxAlgo]
从这段描述中可以看出，该策略的核心并不是发明一个全新的交易信号，而是用一种更高效的视觉语言来呈现传统数据。未平仓合约本身是一个历史悠久的期货市场指标，但大多数交易者习惯于观察它的折线图，或者在价格图上叠加一条线性曲线。这种线性展示虽然信息完整，却往往难以让人快速捕捉到周期性规律
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TASC 2022.6 Ehlers' Loops - Sectors
这篇公开交易社区中的策略脚本，灵感来自一份专业交易刊物在2022年6月刊载的循环分析专题文章。原作者将一位著名技术分析大师的“克罗克图”概念做了进一步延伸，使其不再局限于单一品种，而是可以同时对五个不同交易标的进行循环状态对比。更巧妙的是，在展示循环图的同时，脚本还在侧面增加了
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Support and Resistance Logistic Regression | Flux Charts
简单地说，这个指标不再依赖人类主观画线，也不使用诸如“过去20天最高价”这类固定规则，而是把支撑/阻力的识别转化为一个“概率预测问题”。它从历史行情中提取大量特征（比如价格波动幅度、成交量分布、距离前期高低点的远近、价格在该区域停留的时间等），然后问逻辑回归模型：在给定的市场状
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Smooth Theil-Sen
在量化分析与技术指标研究中，如何从价格序列中提取稳定、可信的趋势方向，始终是核心课题。传统的线性回归（如普通最小二乘法）对离群值（即极端价格波动）非常敏感，一个异常K线就可能让拟合斜率产生明显漂移。为了克服这一弱点，统计学家们发展出多种稳健回归方法，其中Theil-Sen估计量
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AmberWaves Gap Fill Tracker
在金融市场的技术分析领域，价格跳空缺口是一种极具信息量的价格形态。它指的是相邻两根蜡烛之间出现的价格空白地带——即今日的最低价高于昨日最高价（向上跳空），或今日最高价低于昨日最低价（向下跳空）。这种空白地带往往反映了市场情绪的剧烈变化，或是由重大新闻事件、财报发布、开盘竞价异常
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Options Max Pain Calculator [BackQuant]
该策略工具的核心功能，是对期权到期日的价格行为进行建模与可视化。它并非预测股价未来方向，而是通过计算不同行权价位上，期权买方与卖方的盈亏分布状况，找出一个特殊的价位——在此价位上，期权总价值最小，即期权买方集体亏损最大，而期权卖方（通常是做市商）赔付最少。 这一价位在业内被称为
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How to use Leverage and Margin in PineScript
杠杆与保证金，是期货、外汇、差价合约等衍生品交易的核心机制。过去很长一段时间里，普通散户在回溯测试自己的交易想法时，往往只能假设“全仓买入”或“固定手数”，很难真实模拟杠杆资金被强平、被追保的过程。这导致许多策略在纸面回测中表现亮眼，一旦投入实盘，却因为一次中等程度的回撤就被踢
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MNQ Calculator
MNQ Calculator 本质上是一个“反推型”计算器。多数交易者习惯先看价格，再算盈亏；而它的思路是反过来：先确定自己想赚多少，再反推价格应该走到哪里。这种思维方式的转变对交易纪律很重要。 我们需要理解微型纳指期货的合约规则。纳斯达克指数期货是一种以纳斯达克100指数为标
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RSI buy sell force ver 1
原作以一种极简的视觉方式，将 RSI 这一经典动量指标重新拆解为"买方力量"与"卖方力量"两条曲线。整个脚本的核心并不在于创造全新的数学公式，而是提供一种更直观、更接近"力量对比"观察方式的交易视角。 从描述来看，该策略抛弃了多周期复杂过滤，也省略了信号提示，仅保留两条线的关系
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Nunchucks
“Nunchucks”这个名称取自双截棍的形态——两根短棍由链条连接，摆动时一上一下、相互联动。该策略的作者MVPMC将其设计为一种全新的行情可视化方式，其核心思路并不是预测未来涨跌，而是用一种简洁的结构化视角，帮助交易者快速判断当前价格相对于前一段价格范围的位置关系。 作者在
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FlowScope [Hapharmonic]
在公开交易社区中，有一款名为 FlowScope 的策略工具，作者将其命名为“Hapharmonic”。这个工具的核心目标，是帮助交易者穿透普通 K 线图表的表层信息，洞察市场内部真实的资金流动与成交行为。传统的蜡烛图仅仅记录一根 K 线内的开盘价、最高价、最低价与收盘价，但在
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Sector Rotation
在公开交易社区中，有一位作者分享了一个名为“板块轮动”的市场观察脚本，其初衷并不复杂：希望在一个屏幕上同时展示印度股市主要板块的实时行情与历史表现，从而让交易者更快把握资金在不同行业之间的流动方向。由于屏幕空间有限，作者为每个板块设计了两到五个字符的缩写，例如用“BNF”表示银
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OTE - Drizzly
这个工具的核心思想并不复杂：首先选取两个关键价位——一个是当前交易时段的最高价，另一个是最近一根K线的实体低点；然后用斐波那契比例在这两个价位之间以及之外投射出一组水平线。这些水平线就是“反应水平”——价格运动到这些区域时，有可能发生弹动、停顿、突破或者反转。 为什么要选择“时
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MarketHolidays
在量化交易的世界里，数据是一切策略的基石。然而，比起价格、成交量这些显性数据，有一类数据常常被新手忽视，却在实战中至关重要——那就是市场到底哪天开门、哪天关门。针对这个问题，公开交易社区中有一位作者发布了一个名为“市场节假日”的工具库，专门解决非交易日对交易策略的干扰问题。 该
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Annual Returns % Comparison [By MUQWISHI]
在公开交易社区中，有一位署名“MUQWISHI”的作者发布了一款名为“年度收益率百分比比较”的辅助分析工具。这个工具的核心用途非常直观：它允许使用者在同一张图表上，对比任意两个交易品种在指定历史区间内的年度收益率变化。与常见的价格走势叠加不同，这款工具的输出形式是一种成对出现的
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FunctionLinearRegression
上述英文描述来自一位交易社区作者的分享。它没有给出完整的实现代码，但清晰描述了核心函数的功能：传入 X、Y 两组样本数组，返回预测值、最大偏差、最小偏差和平均偏差。这样一种设计非常契合量化交易中“数据驱动”的思想——我们只需要把时间序列和价格序列准备好，交给回归函数，就能得到一
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Trading Report Generator from CSV
原文作者的思路非常巧妙：日常使用的交易面板负责接收订单、展示行情、记录成交，但它缺少对一段交易历史的综合统计能力。与此同时，策略回测引擎虽然主要用于测试策略逻辑，却能输出非常详尽的绩效指标和资金曲线。既然回测引擎本质上就是“按时间顺序逐笔处理交易事件”，那么我们把真实交易记录转
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Intrabar Run Count Indicator [tbiktag]
在公开交易社区中，近期出现了一款名为“K线内部游程计数指标”的统计型工具，受到许多微观结构研究者和日内交易者的关注。该策略作者试图跳出传统技术指标的框架，不再只盯着K线的开高低收，而是深入到每一根K线形成过程中的所有细小价格变动，用统计学中经典的游程检验，来判断这些变动到底是不
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NW Volume Profile - Kernel-Smoothed [Dots3Red]
在传统K线图表中，我们每天看到的成交量柱状图，本质上是一种“时间维度”的统计——它将某一天、某一小时或某一分钟内的所有成交累积加总，却不能告诉我们这些成交究竟发生在哪一个具体价位上。这就像只知道一家餐厅全天接待了多少客人，却不知道哪些菜品最受欢迎。对于交易者而言，这种信息维度上
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Nasan Risk Score & Postion Size Estimator
公开交易社区中，一位署名作者提出了名为“Nasan 风险评分与仓位规模估算器”的完整风险管理框架。该工具的核心目标，是解决传统固定百分比仓位管理法在实战中的“一刀切”问题。传统规则通常建议单笔交易风险不超过本金的1%到2%，这一标准虽然简单易行，却忽略了个股自身的历史波动特征、
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Navyraid Tool
该工具的作者名为BNN99999，其设计思路非常明确：将常见的ICT相关要素打包成一个“轻量级套件”。它摒弃了传统上需要在图表中手动划线或者叠加多个独立插件的做法，改为用统一的后台逻辑来计算并绘制四类核心信息。 第一类是交易时段。工具会以颜色背景或阴影来区分亚洲盘、伦敦盘和纽约
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Gann Square of 144
该策略的核心目标非常朴素：在图表上自动绘制江恩144方图的所有关键线条。原本需要手工完成的复杂几何构图，被转化为一套可灵活调节的参数系统。作者明确指出，手动绘制这样的方图并不算困难，真正的痛点在于当图表缩放、拖动或切换周期时，所有线条必须整体移动、协同缩放，这在实际操作中极为耗
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Dividend Calendar (Zeiierman)
该策略的作者 Zeiierman 设计了一款股息日历工具，它的核心任务是为投资者和分析师提供一张“预期分红时间表”。你不需要在几十家公司的公告里翻找某个日期，也不必自己用表格拼凑不同股票的派息信息——日历会自动把这些数据集中到同一个视图上。对以股息收入为主要目标的投资者来说，这
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VolumeHeatmap | Experimental Version of Marketorders Matrix
在金融市场的技术分析领域，价格与成交量的关系一直是研究的重点。传统上，我们通过成交量柱状图观察每个时间周期内的总成交量，但这种方法无法回答一个更精细的问题：在某个价格水平上，究竟发生了多少交易？这些交易是主动买入还是主动卖出推动的？随着市场微观结构研究的深入，交易者开始将目光转
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Open Interest Footprint IQ [TradingIQ]
该策略作者设计了一款面向加密货币市场的“未平仓合约足迹图”指标。其核心思想是：在每一根K线内部，将价格划分为若干精细的价格水平，并统计每个价格水平上未平仓合约的实时变化量。这样做的好处是，交易者可以看到市场参与者在不同价位上的“攻击性”有多强——即新进场的多头或空头合约究竟集中
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Earnings, Splits, Dividends
在证券市场的日常观察中，投资者经常会在个股走势图上看到一些突兀的价格跳空或成交量异常放大。这些现象往往并非随机噪声，而是源于上市公司发布的重大事件——财报披露、股本拆细、股息派发。公开交易社区中，一位署名作者发布了一个名为“收益、拆股与股息”的教学型脚本。该脚本的核心用途并非直
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MR " KHALID /2026 "
在公开交易社区中，有一款名为“MR KHALID /2026”的统计类趋势分析指标，由作者 NAIF_2030_KSA 发布。该指标的核心表达非常简洁：在价格图表上绘制买入箭头与卖出箭头，同时辅以一片“云”状区域。作者为它标注了三个关键词：统计、趋势分析、波动率。这实际上揭示了
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RedK Trader Pressure Index (TPX v1.0)
所谓“压力指数”，本质上是对多空双方“推力”或“压迫感”的量化度量。在任意一个时间周期内，市场中的每一笔成交都源于买卖双方的力量交锋：看多方希望价格快速上行，看空方则试图将价格压低至更有利的位置。传统图表分析中，交易者靠肉眼观察K线的长短、影线的位置以及连续K线的方向来感受这种
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O.Insidebox Mapper
“O.Insidebox Mapper”这一名称可以拆解为几个关键词：O 可能代表“Ordered”或“Outside”，也可能只是作者自定义的代号；Insidebox 是核心概念，直译为“内部箱体”，通常指价格在某一区间内反复震荡的形态；Mapper 则意味着“映射器”或“绘
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UTM Synesthesia ESP - 4 Market Phases Indicator
UTM Synesthesia ESP - 4 Market Phases Indicator 属于订单流与成交量结构类工具，重点观察成交压力、流动性位置、关键成交区和价格接受程度，适合用于建立更清晰的交易执行和风险复盘框架。