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Market Stats Panel [Daveatt]
原作者 Daveatt 想要做的事，本质上是一套“信息压缩”系统。在传统行情软件中，自选列表通常以表格形式展示股票或加密货币的涨跌幅，但你需要经常切换到特定股票的图表才能看到它的长期走势。而这个面板则将这一系列指标直接“贴”在图表上，形成一种轻量级仪表盘。 用户看到的是一组时间
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2021~2026 量化研究记录 · 按标签筛选与检索全部文章 · 共 727 篇
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Gravity Bands [JOAT]
在公开交易社区的众多指标和策略中，有一个名为“引力带”的经典工具，它试图用物理学的比喻来重新诠释价格运动与市场价值的关系。该策略由一位署名“officiallyjackofalltrades”的作者发布，标签为“网格/区间”，其核心思想是：价格并不会永远直线运动，而是围绕一个“
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Volume Delta Compare [Ticks ~ LTF data]
这段简短的说明点出了该策略的核心：用两种不同时间粒度的数据来观察同一个成交量 Delta，从而获得对市场更立体的认识。所谓 **Volume Delta**（成交量 Delta，通常写作 ΔV），是指在一段时间内主动买入量与主动卖出量的差额。若 Delta 为正，说明主动性买盘
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RSIM
RSIM 这个工具，本质上是一个「多周期 RSI 数值监视器」。它不像传统 RSI 那样在图表下方拉出一条上下摆动的曲线，而是在图表的右上角用一个半透明的小表格，把五个关键周期的 RSI 数值一次性展现出来。这五个周期分别是：1 小时、4 小时、日线、周线、月线。无论你当前看的
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Central Bank Liquidity Gap Indicator
这个策略的核心，可以概括为一句话：**监测“水”与“船”之间的高度差。** 如果把全球金融市场看作一片海洋，那么央行资产负债表就是上游的水库。水库放水时，水位会逐渐上升，但船只不会立刻浮起来——水需要时间流过河道、渗入每一片水域，最终才能把船托起。而当水库已经明显放水、但船身还
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Multi ZigZag Harmonic Patterns
在技术分析领域，谐波形态一直以“精准预测反转”著称。然而，传统谐波形态的识别依赖于人工绘制趋势线段，并手动测量斐波那契比率，不仅效率低下，而且容易因主观偏差产生误判。公开交易社区中曾流行过一种将多深度锯齿线指标与谐波形态自动识别相结合的思路，本文所讨论的策略正是这一思路下的代表
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Ricosweat mix
Ricosweat Mix 这个策略从名称上看，像是作者基于多年交易经验调制出的一种“配方”——将市场中最常用且有效的分析维度混合在一起，形成一套综合性的趋势判断工具。它并不是一个简单的单一指标，而是一个多层次、多维度的分析框架。其核心思想是：交易决策不应只依赖某一个因素，而应
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Currency Bro
“Currency Bro”这个策略工具的核心使命，听起来非常朴素却极其重要——它回答了一个所有外汇交易者每天都在问自己的问题：**我今天该往哪个方向看？** 在外汇市场里，短线交易者往往容易陷入一种“只见树木不见森林”的困境。15分钟图上的一个假突破、1小时图上的一个反弹，都
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fxberkantt old istek
这是一款面向“均值回归”交易场景的时段可视化工具。它并不是一个自动买卖信号系统，而是一个“战场地图”——把一天分成几个关键战斗区域，并在每个区域标出价格的重要参照位。作者 ShadoKiller 在其中整合了多个维度的信息，使得交易者可以快速判断当前价格处于什么阶段、该关注哪些
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HTF Candles + Key Levels
在公开交易社区中，有一款名为“高周期蜡烛与关键水平叠加”的指标，作者是 s4r4h_。这款工具的核心价值，在于它巧妙地将“大周期定方向、小周期找入场”这一经典交易理念，转化为一种视觉上极其直观的图表叠加层。它并不仅仅是画几条线，而是把高时间周期（比如日线）蜡烛的实体范围、影线极
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Premium VWAP Bands Long Short
"Premium Session VWAP Bands"这个指标从名字就能看出它的核心——以VWAP为骨架，以标准差带为血肉，构建出一套完整的日内趋势判断体系。作者Bystry1991在公开交易社区发布了这一策略，并将其归入订单流与SMC相关的技术流派。但有趣的是，指标本身却刻
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Swing Profile [BigBeluga]
“Swing Profile”这个名称直译过来就是“摆动剖面”。它解决的是一个非常实际的问题：传统的成交量分布工具往往以固定时间窗口——比如一天、一小时或某个自定义区间——作为分析边界。但市场真正的运行逻辑并不遵循我们的钟表，一段行情从启动到结束，其持续时间可能长可能短，用固定
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Mr Mike Fibonacci
公开交易社区中，斐波那契工具几乎是每一位图表分析者的“老朋友”。但传统斐波那契工具往往需要手工选取起点和终点，主观性很强。而“迈克先生斐波那契”这类自动化指标的思路在于：把“找摆动点”这件事交给算法，然后基于这两个关键点绘制一套自定义的斐波那契区间。 它的核心动作只有两步：第一
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Fundamentals Graphing [Kioseff Trading]
这个脚本本质上是一个**多资产基本面数据可视化工具**。它把原本分散在数十只股票、基金或其他金融工具中的财务指标集中到一个统一界面中，让交易者能够快速比较不同类型的资产。作者将这一工具标记为“均值回归”，说明其主要用途是帮助交易者发现基本面上的“超预期”或“不匹配”，进而捕捉价
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Cycles Analysis
“周期”这个词，在金融市场里既令人着迷，又让人迷惑。有人把周期当作万能钥匙，试图用历史韵律精准捕捉每一次顶底；也有人认为周期只是事后诸葛亮的叙事游戏。这篇公开脚本的作者GapLogic显然属于前者——他坚定地相信周期存在，并试图通过可视化的方式，让交易者能够直观看到牛熊的交替，
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Volume Speed [By MUQWISHI]
原作者的描述虽然简短，但揭示了几个关键信息：第一，该指标通过“动态缩放”的逻辑来判断多空主导权；第二，它引入了“速度”这一物理学概念来描述成交量流动的快慢；第三，其功能旨在模拟专业的盘口（Tape Reading）交易体验。 在传统的技术分析中，我们通常看到的是并排排列的成交量
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MA Sabres [LuxAlgo]
所谓“均线方向持续”，通常是指在某一时间周期内，移动平均线的走势要么一直向上，要么一直向下。这种持续性本质上反映了市场在某个时间段内具有明确的多头或空头倾向。例如，当价格围绕某条均线上方运行，且均线斜率始终为正，就代表买方力量占优。反过来，当均线斜率长期为负，则说明卖方掌握主动
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XauLabs Trend & Range
在纷繁复杂的技术分析世界里，绝大多数指标都在试图回答“现在该买还是该卖”。但有一类更基础、更本源的问题常常被忽略：市场当前到底处于什么样的状态？是趋势明确的多头或空头行情，还是陷入无序的区间震荡？这个问题看似简单，却决定了后续所有交易决策的基石——因为趋势跟踪策略和震荡策略的交
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Auto Chart Patterns [Trendoscope®]
这段简短的描述透露了一个核心事实：该作者此前发表过一篇关于图表形态算法化识别与分类的思路，而这款指标正是把那个思路从理论变成现实。传统做法是交易者盯盘，在价格走势中寻找熟悉的图形，然后判断"这是双底吗？"或是"这个三角形看起来要向上突破"。现在，这一切交给算法来自动完成。 所谓
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GxT SMT Divergence & Liquidity Suite
在公开交易社区中，有一款名为“GxT SMT 背离与流动性组合”的多功能分析指标，出自作者 Khankheil 之手。它属于订单流与智慧货币技巧（SMC）这一交易流派下的综合性工具。所谓“SMT”，全称是 Smart Money Technique，它核心的思想是：在高度关联的
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Holographic Market Microstructure | AlphaNatt
上面这段英文描述来自某个公开交易社区的原创策略。这段介绍在同类策略中非常具有代表性：它试图从订单流（Order Flow）和聪明钱概念（Smart Money Concepts，简称 SMC）两个角度切入，把看似杂乱无章的K线图，重新整理成一套有逻辑、有层次的叙事体系。 “全息
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CAPITAL MANTRAS
这组英文标题并非传统指标代码，而是对策略核心元素的“品牌化命名”。 “Alpha-Zone Volume Matrix”可理解为“阿尔法区域成交量矩阵”。“Alpha”在金融学中代表超越市场基准的超额收益，所谓“阿尔法区域”即历史上更容易产生超额收益的价格区间。结合“成交量矩阵
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[MAD] Gann o Maticus
二十世纪初期，一位靠火车时刻表和圣经经文研究市场规律的交易员，留下了一套至今仍让技术分析爱好者着迷的价格—时间理论。威廉·江恩（W. D. Gann）相信，市场波动并非随机，而是受制于某种数学与天文法则。一百多年后，公开交易社区中的开发者尝试将这套古老理论自动化，于是出现了像“
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Strength of Divergence Across Multiple Indicators
在技术分析的世界里，“背离”一直是一个既迷人又危险的概念。它指价格创出新高或新低，而某个指标却未能同步创出新高或新低，暗示市场动能正在衰竭。传统上，交易者会盯着某一个指标看背离，比如常见的MACD或RSI。但问题在于，单一指标的背离信号经常出现“假动作”——价格短暂回调后继续原
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Recursive Auto-Pitchfork [Trendoscope]
这短短几句开场白，折射出量化技术社区的一次范式跃迁。过去，绝大多数技术指标都是“一次性”的——它们像一个封闭的黑箱，输入行情，输出信号，内部逻辑固化，难以与其他工具协同。而“面向对象”思想的引入，将指标开发变成搭积木：基础组件可以继承、扩展、组合，形成一套可持续演进的分析框架。
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Claudia Rea Point Grid Lines
这项策略的初衷非常纯粹：创建一个**自适应**的坐标纸。它并非试图预测市场方向，而是将当前价格定义为"原点"（即网格的中心），然后以此为基准，每隔固定距离（例如25个点）向上下两个方向无限延伸，绘制出水平参考线。每当一根新的K线完成，这个网格就会以最新的收盘价为基准重新居中。这
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Global Sessions IST - High/Low & Range Dashboard
如果我们把视角放宽，结合该工具名称中的“High/Low & Range Dashboard”（高低点与区间仪表盘）以及它所挂载的“订单流/SMC”标签，就不难拼凑出这一策略家族完整的功能画像。 在广义的设计思路上，这类会话仪表盘工具通常会做三件事。 第一件事是将一天24小时按
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ExprLib
ExprLib 本质上是一个“表达式引擎”。在量化交易的语境下，它解决了一个长期存在的痛点：策略逻辑的灵活性与代码可维护性之间的矛盾。 传统的策略脚本，无论采用何种语言编写，其核心逻辑（例如买卖条件）通常是硬编码的。如果用户想要修改一个参数阈值，或者改变一个条件的组合方式，往往
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All-in-One: Symbol, TF, Weekday Labels, Countdown/Clock
在公开交易社区中，许多交易者都会遇到一个“看似琐碎却很要命”的问题：当你在多个交易品种、多个时间周期之间来回切换时，很容易忘记当前图表到底处在哪个周期、哪个交易时段，甚至忘了K线还有多久才收盘。尤其对于依赖“时间纪律”的均值回归交易者而言，错过一根K线收盘、误判伦敦开盘时间，可
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SATTAM | Lost Balance | Digital Levels
从上面的描述可以看出，该策略试图回答一个经典问题：价格在一轮摆动之后，下一步可能会在多远的位置出现反应？大多数网格交易者或使用固定点数，或使用 ATR（平均真实波幅），而 S4tt4m 却另辟蹊径，从“价格数字本身”提取信息。这种思路带有一定的数秘学色彩，但也并非完全无逻辑：很
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Kalman Trend Filter
在技术分析的世界里，趋势跟踪始终是交易者最依赖的策略方向之一。从最古老的简单移动平均线（SMA）到指数移动平均线（EMA），再到各种自适应均线，人们一直在同一个问题上挣扎：均线越平滑，滞后越严重；均线越敏感，噪声干扰越强。这个两难困境，本质上是因为传统均线采用了“固定窗口”的视
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Raschke Trade Sheet (scanner)
这段描述来自公开交易社区一位名为 JoeRodTrades 的策略作者。他复刻的是一套极具传奇色彩的“功课”系统：琳达·拉施克——一位以短线动能交易著称的职业交易员——从不依赖黑箱信号，而是坚持在收盘后逐笔抄写行情数据与关键指标。这种近乎笨拙的“手工作业”，被她视为交易优势的核
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ICC Script with Simplified Dashboard v4
ICC 这套指标体系的核心价值，在于它把一段趋势行情拆成了三个可识别的连续动作：**冲动的爆发、修正的蓄势、以及延续的推进**。如果我们把趋势比作一次长跑，红色是起跑时的全力冲刺，黄色是中途放慢脚步补给水分，蓝色则是恢复配速后的再次奔跑。交易者最容易犯的错误，往往不是在趋势中找
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Historical Precedent Engine [HPE]
在技术分析的世界里，绝大多数指标都在回答一个问题：“接下来会涨还是会跌？”它们基于各种数学公式，试图从价格和成交量中提炼出未来的方向。然而，有一种截然不同的思路，它不去猜测未来，而是回过头去翻阅历史，寻找“当下是否曾经发生过类似的情况”。如果历史上有相似的片段，那么那段历史之后
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Time & Sales (Tape) [By MUQWISHI]
在公开交易社区中，有一类专门展示“逐笔成交明细”的指标，通常被简称为“Tape”。这个名称可以追溯到电报时代的股票行情纸带——当时每一笔交易都会被打孔在一条窄窄的纸带上，交易员通过阅读纸带上的时间、价格、成交量来判断市场情绪。现代电子交易中，“时间与销售”指标以表格或图形的形式
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Chandelier Exit Trend Navigator [MarkitTick]
吊灯止损（Chandelier Exit）这个名字本身就带着一种画面感——一盏悬挂在天花板上的吊灯，随着房间的高度而调整自己的位置。在交易世界里，它代表的是这样一条理念：止损不应该是一成不变的固定点位，而应该像吊灯一样，随着市场波动的高低起伏，动态地调整自己的悬挂高度。 这个策
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Correlation Heatmap
### 从一张热力图说起 金融市场中，一个最常见的困惑是：为什么我持有的两个不同品种，看起来毫不相关，却在同一天同时下跌？答案往往就藏在"相关性"这三个字里。表面上看，股票和黄金、原油和美元，各有各的驱动逻辑，但在宏观流动性、风险偏好、甚至市场情绪的共同作用下，它们之间总会存在
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MAs BB Lines_wt [WynTrader]
“把均线和布林带放在一起看”——这几乎是所有技术分析入门者学到的第一套组合拳。但绝大多数人只是简单地把两条线画在同一张图上，然后凭直觉判断“金叉了，买；碰下轨了，抄底”。Wyn-Trader发布的这一方案（以下简称“该策略”），其核心价值并不在于发明了什么全新指标，而在于对这套
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Market Regime - Trend or Range
在量化交易和主动技术分析领域，有一个永恒的、看似简单却极难回答的问题：行情到底是在走趋势，还是在盘整？这个问题之所以重要，是因为绝大多数交易策略都有“脾气”——趋势跟踪策略在震荡行情里反复止损，区间策略在趋势行情里早早离场踏空。如果交易者能够实时区分这两种市场状态，那么策略的选
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ATH and Near ATH Marker
原脚本本质上是一个标记工具，它并不预测方向，而是将两类关键价格状态显式地标注在图表上。第一类状态是“创出历史新高”，用蓝色X表示；第二类状态是“接近历史新高但未突破”，用黄色X表示。这两类状态看似相似，实则含义截然不同。 蓝色X的出现意味着市场完全摆脱了此前所有的套牢盘，从价格
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PolarLabs - SMC OB & Sweep Setup
这段文字介绍了策略的基本框架。首先，它不是一个孤立的单一信号，而是一个多条件共振系统。SMC本身并不是一个具体的数学公式，而是一套解读市场的逻辑框架。这套框架假设机构资金会因为体量过大而留下痕迹，例如在关键价位附近吸筹或派发，从而形成特征性的K线形态。 “流动性扫荡”是SMC中
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KIIS
在传统技术分析主导的叙事里，价格走势往往被看作是市场参与者集体博弈的随机结果，而技术指标则是对这种随机性的滞后反映。然而，这套名为 KEYROS IPDA 的交易体系试图从根本上颠覆这一视角。它认为，市场价格并非随机游走，而是由少数拥有资金和信息优势的机构参与者，通过一套复杂而
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Fi Ali_Price Magnet
在公开交易社区的众多技术工具中，有一类专门研究“价格缺口”的指标颇具人气。这类工具的共同目标，是从K线图的跳空现象中捕捉市场的潜在失衡，并据此推测价格后续可能出现的“回填”行为。以“Fi Ali智能流动性缺口”为代表的此类指标，其设计哲学十分朴素——市场每一次留下缺口，都意味着
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Asia, London & NY - 50% Level
如果你常年在外汇、指数或商品市场中交易，应当能体会“交易时段”四个字的分量。全球市场并非同时开放，而是由东京、悉尼、伦敦、纽约等金融中心接力运行。每个时段都有不同的交易者构成：亚洲时段以避险情绪和区间震荡为主，伦敦时段则因大量机构订单而催生趋势，纽约时段则常现日内高潮与方向定型
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DeltaLens - Order Flow Zones
这段描述透露出两个核心关键词：单窗格与能量—结果。先看“单窗格”。绝大多数交易指标都习惯在价格图下方单独开一个窗口，例如RSI、MACD或成交量。多窗口虽然信息量大，但会分散注意力，也会导致不同窗口之间的信号不同步。DeltaLens 选择把所有订单流解读结果直接“画”在价格上
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Gravity Well Trend | Lyro RS
在公开交易社区中，有一款名为“引力井趋势”的策略工具，由作者 LyroRS 发布。它的核心思想非常简洁：市场中的“质量”集中在成交量加权价格中心附近，价格围绕这个中心运动，就像行星受恒星引力牵引一样。然而，真正的趋势并非仅仅在价格偏离中心时产生，而是需要价格在 ATR 维度上足
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Nexus Sessions Session High/Low (Asia / London / New York)
原作者 nqxifo 的这段描述看似简单，背后却包含了一个非常细腻的交易理念。通常我们谈论“亚洲时段高低点”或“伦敦时段高低点”，习惯用固定的时钟时间作为边界。比如，北京时间 08:00 到 16:00 划为亚洲时段，16:00 到次日 00:00 划为伦敦时段，以此类推。但这
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MoChen - Crypto Sessions and D/W/M Opens
在连续交易的加密货币市场中，传统基于证券交易所开盘/收盘时间形成的技术分析工具往往失灵。比特币、以太坊等数字资产每周7天、每天24小时不停交易，没有天然的开盘钟声，也没有隔夜跳空的概念。这个现实给日内交易者带来一个核心难题：如何在一个没有“官方开盘”的市场中，找到足够稳定的时间
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PG MCX Silver Long V6 - MTF Momentum + Profit Trailing
PG MCX Silver Long V6 - MTF Momentum + Profit Trailing 属于订单流与成交量结构类工具，重点观察成交压力、流动性位置、关键成交区和价格接受程度，适合用于建立更清晰的交易执行和风险复盘框架。
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Resampling Filter Pack [DW]
在传统技术分析中，我们习惯使用固定周期的K线，比如5分钟、1小时、日线。这些K线本身是一种“采样”方式，但它的粒度是固定的。当我们想观察更平滑的价格走势，往往只能通过调整均线周期或改变图表周期来实现。而“重采样过滤器包”提供了一种更底层的思路：不改变图表显示，而是对原始价格数据