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Auto Trendline Indicator (based on fractals)
Auto Trendline Indicator (based on fractals) 属于订单流与成交量结构类工具，重点观察成交压力、流动性位置、关键成交区和价格接受程度，适合用于建立更清晰的交易执行和风险复盘框架。
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2021~2026 量化研究记录 · 按标签筛选与检索全部文章 · 共 727 篇
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Inversion FVG + Volume Gaps
这是一个将“价格行为中的微观结构失衡”与“成交量分布中的不连续区间”相结合的双重验证系统。其核心思想并不复杂：传统的公允价值缺口描述了价格在快速运动中留下的未成交真空区，而反转公允价值缺口则强调了这一真空区在被“回踩填满”之后，其市场角色会发生根本性反转。这种反转不是简单地从支
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Liquidity Stress Exhaustion [MarkitTick]
Liquidity Stress Exhaustion [MarkitTick] 属于机器学习与自适应分类类工具，重点观察特征选择、样本相似度、市场状态分类和过拟合控制，适合用于建立更清晰的交易执行和风险复盘框架。
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Trade With Plan - AMD All Timeframes
Trade With Plan - AMD All Timeframes 属于仓位与风险管理类工具，重点观察单笔风险、止损距离、合约数量、冷却机制和收益保护，适合用于建立更清晰的交易执行和风险复盘框架。
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noko range breackout
这段描述来自一位海外交易策略作者发布的一款名为“noko range break out”的区间突破系统。它的核心思想很朴素：市场在大多数时候并非单边运行，而是呈现出一种“上有顶、下有底”的横向整理格局。这种格局在技术分析中被称为“区间震荡”或“箱体整理”。该策略的使命，就是精
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TJR US Open Macro Marker Lines
在美股与纳指等主流指数的日内交易中，开盘后的第一个小时往往决定了全天的情绪基调。许多短线交易者会紧盯着纽约时间上午的特定时刻，试图在流动性转换、机构订单进场或经济数据发布的节点捕捉趋势的启动。这类方法统称为“纽约开盘宏观时间窗口分析”，它并不依赖复杂的指标计算，而是把注意力集中
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Liquidity Thermal Map [BigBeluga]
如果我们用最朴素的语言来描述流动性热力图，可以这样理解：它把“过去一段固定时间内，价格在每一个价位上停留并交易了多少量”这件事，用颜色的冷暖表达出来。成交量越大的价格，显示为越亮、越暖的颜色，比如红色、橙色和亮黄色；成交量越小的价格，则显示为越暗、越冷的颜色，比如深蓝色或黑色。
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SMA10 Breakout with RSI & MACD
这句来自策略作者的评价，虽然简短，却点出了趋势跟踪策略的精髓。作者在"SMA10 Breakout with RSI & MACD"这个策略中，构建了一个三重过滤的交易系统。核心思想是：价格突破10周期简单移动平均线作为入场触发信号，RSI指标用于衡量当前市场的超买超卖状态，M
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Horizontal Price Grid (Claudia - Tradeify)
如果用更具体的场景来理解，我们可以想象这样一幅画面：你打开一张 30 分钟周期的黄金走势图，然后设置 N 等于 5 美元。瞬间，图表上多了一排整齐的水平线，每隔 5 美元就有一条。这些线不关心价格从哪里来、到哪里去，它们只是安静地站在那里，把 1800、1805、1810、18
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ExpEngine
这段文字表面上看是在介绍一个技术架构上的解决方案，但实质上它触及了量化交易中一个极为核心的问题：**逻辑一致性**。在公开交易社区中，许多策略作者会同时发布“信号指标”和“统计面板”两个工具。前者在价格图上绘制买卖区域，后者在独立窗口展示胜率、盈亏比、持仓分布等统计信息。绝大多
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2.0- Killzones EUR/GBP - Manuel De Jesus Leiva
这是一份来自公开交易社区的策略脚本，标题为“2.0- Killzones EUR/GBP - Manuel De Jesus Leiva”。从标签看，它被归类为“均值回归”策略，核心交易标的为欧元兑英镑（EUR/GBP）交叉盘。所谓“Killzones”（击杀区）是日内交易中非
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VDU Bands (vs MA50)
这段描述虽然简短，却道出了一个量价分析中的核心痛点：**如何快速判断当前成交量是“少”还是“多”**。单独看一根成交量柱，很难说它算不算低量；只有参照过去的平均水平，量能的大小才有意义。该策略通过“当前量 / 50 日平均量”构造了一个动态比值，并将比值映射为五种颜色，形成了一
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MACRO HUD
这个策略脚本的核心理念非常值得品味。一个典型的交易者盯盘时，眼睛里只有价格——开盘价、最高价、最低价、最新价，最多再看一眼成交量。但真正的市场生态远比这复杂得多。美元指数的强弱，决定了大宗商品的定价锚；美国10年期国债收益率，是全球风险资产的"无风险利率之锚"；2年期国债收益率
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LTF Volume Microburst Bubbles (Zeiierman)
传统成交量分析，大多以当前图表周期为基准，比如在一张4小时图上，我们只会看到每根4小时K线所对应的总成交量。然而，这种“粗颗粒”视角有一个明显的盲区：一根4小时K线内部包含了48根5分钟K线，这些低时间框架K线的成交量分布往往极不均匀——可能某10分钟内的成交量占据了这根4小时
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Inversion Order Blocks [iOB] (Zeiierman)
反转订单块关注传统订单块失效后的角色转换，用于识别支撑阻力翻转、流动性重新定价和结构反向接管。
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ATR OSC and Volume Screener (ATROSCVS)
上面这段文字出自公开交易社区中一位名为“和平蜥蜴”的作者所发布的策略描述。原作者的核心痛点是：加密货币市场体量庞大、项目众多，且行情波动剧烈，如果只依赖个别币种的图表，很容易陷入“只见树木不见森林”的盲区。他需要一个能同时覆盖多个资产的扫描工具，以便快速锁定那些正在“异动”的品
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Weekly Volume Heatmap
从上面的英文描述可以看出，作者设计了一个“周内成交量热力图”。它的核心思想并不复杂：将一周中的每一天、每个交易时段作为一个格子，用颜色深浅表示该时段内该资产的平均成交量或累计成交量。颜色亮的地方代表交易活跃、流动性充裕；颜色暗的地方代表交易清淡、流动性不足。通过这种直观的色块矩
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Volume Profile with a few polylines
该策略来源于公开交易社区中的一篇成交量分布图改进版本。原作者此前已经开发了一套基于映射结构来聚合成交量数据的绘制工具，而本次改进的核心在于：不再使用传统的逐点绘制方式，而是采用多段线来画出整个成交量分布轮廓。通过这种改动，可以在相同显示范围内用极少的绘图对象表达更宽阔的价格区间
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No Duplicates Interval Range & EQ
上述英文描述揭示了这一策略工具的核心设计理念：它并非简单地在图表上画出一堆价格水平，而是一个具有“优先级排序”与“自动去重”机制的智能区间标记工具。在传统的手动图表分析中，交易者往往会在日线、周线甚至月线级别分别标记开盘价、最高价、最低价、前高前低等关键价位。然而，当这些水平线
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3D Wave-PM
Wave-PM 的核心概念出自 Mark Whistler 的理论体系，它本质上是一种振荡器。传统振荡器如相对强弱指标，通常衡量价格的超买超卖；而 Wave-PM 对标的不是价格位置，而是“波动率本身”。它的英文全称可以拆解为三个关键词：波动率、能量、价格质量。也就是说，该指标
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Volume Dashboard
公开交易社区中流传的各类成交量指标数不胜数，但大多数都在图表上画满了柱状图、均线带和填充区域，反而让交易者难以聚焦于真正的决策信息。这个名为"成交量仪表盘"的指标走上了一条截然不同的路——它放弃了一切图形化表达，转而用一张精简的数据表格来回答交易者最关心的问题：**这只股票当前
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Circular Candlestick Chart
这段话虽然简短，却精准地概括了一种完全不同于传统坐标系的K线可视化方案的思想。传统K线图建立在直角坐标平面上：水平轴为时间维度，自左向右线性延伸；垂直轴为价格维度，自下而上线性递增。在这种结构中，每一根K线的时间间隔是固定的，价格变动幅度也严格按比例映射到垂直距离上。 而**圆
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Volume Bull/Bear Activity [ZC]
Volume Bull/Bear Activity [ZC]
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MY:Aggregated Volume BTC:SPOT
该指标的核心诉求非常简单：将全球主要比特币现货交易所的成交量叠加起来，形成一个“全市场总成交量”的观察面板。原作者发现，使用默认的成交量数据时，每个交易对只能反映它所在交易所自身的成交规模。例如，如果当前图表是 A 交易所的 BTCUSD，那么显示的成交量仅仅是 A 交易所内的
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Short Volume Stamper
在公开交易社区中，有一款名为“Short Volume Stamper”的指标，出自作者KioseffTrading之手。它的核心思想并不复杂：以两年内的最高价为起点，持续追踪从那天开始直到当下的所有卖空成交数据，并计算卖空成交量在总成交量中的占比。当这一占比达到或超过20%时
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Oscillator Workbench — Chart [LucF]
在技术分析的浩瀚工具箱里，振荡器类指标始终备受关注，但也常常让人望而生畏。每一个振荡器都有自己独有的公式、参数和解读方式，初学者往往还没弄懂“相对强弱指数”与“顺势指标”的区别，就被各种超买超卖线、背离信号搞得晕头转向。而今天介绍的“振荡器工作台”工具，试图从根本上解决这个痛点
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Kill Zones, Market Opens and News
在日内交易的世界里，时间往往比方向更重要。对于外汇、指数和原油这类高流动性品种而言，价格行为并非均匀分布在24小时之内，而是高度集中在特定的交易时段。这些时段通常对应着全球主要金融中心的官方开盘时间，伴随着订单流的骤然增加、点差的收窄以及市场参与者的情绪切换，从而产生极具交易价
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Built-in Kelly ratio for dynamic position sizing
这个策略的价值不在于它多么复杂，而在于它将两个成熟的概念结合起来：**技术指标**与**资金管理公式**。肯特纳通道是一个基于波动率的趋势指标，由中轨、上轨和下轨构成。当价格强势突破上轨时，视为多头信号；当价格跌破下轨时，视为空头信号。这是很多交易者耳熟能详的用法。但作者并不停
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Volume X-ray [LucF]
在公开交易社区中，有一款名为“成交量X射线”的分析工具，由作者LucF发布。它的核心目标，是帮助交易者看清一个常被忽略却极其关键的问题：我们图表上看到的“成交量”，究竟从哪里来？它是否真实、完整、一致？ 很多人以为，K线图上的成交量就是那一根K线内所有成交的数量总和。但实际情况
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Logging in Pine Script
这篇文章讨论量化策略开发中的日志与可视化调试方法，重点是如何把中间变量、状态切换和信号原因暴露出来。
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ICToctants
ICToctants 通过把选定时间区间的价格范围划分为中线、四分位或八分位，为多周期支撑阻力观察提供统一坐标。
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pandas_ta
2022年元旦，一位昵称为 blackcat1402 的作者在公开交易社区发布了一个名为 pandas_ta 的技术分析库。pandas_ta 这个名称很容易让人联想到 Python 生态中知名的 Pandas TA 库——那是一个集成了数百种技术指标的开源工具。而 black
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Heatmap Volume [xdecow]
这个指标的核心思想可以概括为“用统计学定义量能异常”。传统成交量指标往往只做简单的对比，比如将高于过去N日均量的柱子标红、低于均量的标绿。但这种二值化处理会丢失大量信息：一根放量到1.2倍均量的柱子和一根放量到3倍均量的柱子，在传统画法中可能都显示为同样的红色，而后者所代表的市
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10x Bull Vs. Bear VP Intraday Sessions [Kioseff Trading]
传统的成交量分布通常只把整个价格区间的成交量水平汇总，给出一个总成交剖面。该策略的核心创新在于，它并不满足于“总成交量”，而是试图把每一笔成交拆解为主动买入与主动卖出，并分别统计出两股力量的分布特征。 “10x Bull Vs. Bear VP”中的“10x”指用户可以设置最多
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RSI with MA and 10 Levels (0-100)
如果把原作者的话翻译成更完整的策略语言，可以这样理解： 将 RSI 的取值区间 0–100 按每 10 个单位一档，划分为 0–10、10–20、20–30……直到 90–100，共十个层级。这些层级分别代表从“极度超卖”到“极度超买”的渐次变化。传统 RSI 分析法通常只在
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CTZ 144 Cycle Counter
CTZ 144循环计数器的核心思想非常简洁：既然价格上涨、下跌的幅度会呈现出斐波那契比例关系，那么价格在不同转折点之间所经历的时间，也可能遵循同样的比例规律。斐波那契数列由1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……这样一组数字构成，每一个数字都是前
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NY Pre Market Range
在全球化交易时代，纽约时段无疑占据着每日流动性最高、波动最剧烈的“黄金窗口”。对于日内交易者来说，如何在这段行情中快速找到“地标”，是决定交易质量的关键。danielkehler 的“NY Pre Market Range”策略，本质上是一套基于时间区间与关键价位锚定的多维坐标
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Technical Ratings
在公开交易社区中，有一类非常流行的“技术评级”工具，它把几十种常见技术指标的结果汇总成一个简洁的结论：强烈买入、买入、中性、卖出、强烈卖出。这个想法听起来简单，但实现起来却包含了许多值得深挖的细节。本文要讨论的正是这样一个基于26种技术指标聚合偏见的评级系统。它的核心逻辑是：单
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Financials on Chart
在技术分析主导的图表世界里，价格与成交量几乎是全部叙事。但真正的市场驱动因素，往往藏在财报数字之中。本策略工具试图打破“图表只讲价”的刻板印象，将上市公司最核心的财务数据直接叠加到价格走势图上，让交易者在观察K线与均线的同时，第一时间看到营收、利润、负债、现金流等关键指标的变化
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BTG & AEM Relative Strength vs GDX
黄金矿业股与实物黄金之间，始终存在一种既紧密又微妙的关系。矿业公司的股价不仅跟随金价波动，还受到企业运营成本、矿山品位、管理层决策、地区政治风险等多重因素影响。因此，投资者往往需要同时观察“金价—矿业股”与“个股—行业指数”两组相对强弱，才能更准确地判断市场资金的实际流向。 本
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Daily ATR Box
盘前交易时段是隔夜信息集中释放的窗口：财报出炉、宏观数据公布、突发事件发酵，所有定价博弈都在正式开盘前悄然展开。然而对大多数非专业交易者来说，打开行情软件面对满屏跳动的数字，在短短几分钟内判断"今天这只票到底有多反常、空间有多大、风险在哪里"并非易事。传统做法是手动拉出前几日的
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TASC 2025.06 Cybernetic Oscillator
控制论振荡器的设计初衷，是为了解决传统振荡器在灵活性上的不足。大多数经典振荡器，比如随机指标或相对强弱指标，其计算框架相对固定，默认参数一旦设定，整个指标的响应特性也就随之确定。交易者在面对不同市场环境或不同交易周期时，往往需要频繁更换指标或反复调整参数，而且调整过程中缺乏系统
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Quad Stochastic Bands & Divergence
该策略的核心思想可以概括为“极端状态 + 动量衰竭”的双重确认。所谓“4 stochastic bands”，并不是指布林带或凯尔特纳通道，而是指在同一张图表上，叠加四条不同计算参数或不同平滑方式的随机指标线。由于每条线对最新价格的敏感度不同，它们在图上会自然形成一条具有一定宽
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HTF Candle & Key Levels
这个思路的核心可以浓缩成一句话：**把小周期图表变成一块“透视屏”，让你盯着分钟图时，依然能看到日线蜡烛的骨架。** 传统多时间框架分析，通常需要打开两个窗口来回切换，或者在主图上插入一个独立的子窗口。但“HTF Candle & Key Levels”采用了一种更优雅的呈现方
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Ronaldo Bicycle Kick Orbit Break Reversal [ Viprasol ]
这段描述虽然简短，却浓缩了区间/网格策略的一个独特视角。传统反转策略，例如双底、三顶、支撑阻力位，本质上都是“以线为界”：价格碰到某个预定水平，就押注反转。这种方法的优势是简单直观，但缺点也很明显——市场很少精确地尊重一根线，假突破屡见不鲜。而“轨道突破反转”改变了维度的选择：
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Point of Control V2
“控制点”这一概念，最初源自对市场交易行为的深度观察——每一个成交价位上，都会留下或多或少的成交痕迹；如果某个价位区间的成交量显著高于其他区间，说明市场参与者在这个价位附近达成了高度共识，这种共识本身就构成了后续价格运动的参考坐标。本文要介绍的控制点指标第二版，正是将这一理念工
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Interactive ATR Stop-Loss [TANHEF]
公开社区中有一款名为“交互式 ATR 止损”的指标，其核心特征是“交互式”。所谓交互式，是指当交易者将该指标添加到图表之后，可以通过一次鼠标点击的方式，手动输入关键的初始参数——也就是 ATR 追踪止损的起始点。这种方式不同于传统指标全部依赖固定数值输入，而是把人的判断与机械规
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CPR by Subash
在技术分析领域，价格的关键位置往往比技术指标本身更具参考价值，而中枢枢轴区间（Central Pivot Range，简称 CPR）正是这样一类以价格为锚点的区间工具。它将传统场内交易员所使用的枢轴点思想，从单一时间周期拓展为多周期、多层次的支撑阻力体系，为交易者提供了一种兼顾
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Spearman Rank Correlation Coefficient
在量化交易的世界里，我们常常需要衡量两个变量之间的关联程度。传统的皮尔逊相关系数基于变量自身的数值计算，但它要求数据服从正态分布，且对异常值十分敏感。而斯皮尔曼秩相关系数则完全不同——它不关心变量的绝对数值，只关注变量在各自排序中的相对位置。这种“以排序代替数值”的思想，使得它
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VisibleChart
这段描述揭示了一个看似简单、实则意味深长的技术事实：我们终于可以精确地知道“当前屏幕上到底能看到什么”，并且以这个动态变化的视野范围作为计算基准，重新定义技术指标的意义。 过去，几乎所有的技术指标都以“固定样本”为运算对象。比如，移动平均线看的是过去20根K线，布林带看的是过去