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Zigzag Trend/Divergence Detector
这段文字出自一位技术型交易者的策略说明。作者发现，交易中最令人纠结的两个时刻，就是趋势中段出现回调时要不要死扛，以及浮盈扩大时要不要提前止盈。这两个问题的本质，是我们缺乏一个客观的“信号锚点”——当趋势仍然健康时，回调应当被视为加仓或持有的机会；当趋势开始衰弱、甚至出现与价格走
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2021~2026 量化研究记录 · 按标签筛选与检索全部文章 · 共 727 篇
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Compression Breakout & Follow-Through Scoring [SlatinaTrades]
交易市场中有句老话：“横有多长，竖有多高。”说的是价格盘整时间越长、区间越窄，一旦突破，行情往往越剧烈。这句话背后，正是“压缩突破”这一经典逻辑的朴素表达。 我们这次要讨论的策略，本质上是一套“先压缩、后突破、再评分”的完整流程。它并不满足于告诉你“这里出现了一个压缩形态”，而
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ta
在公开交易社区中，有一个名为“ta”的技术分析函数库，它专注于补足那些在常用交易软件中尚未直接提供的分析工具。许多交易者在进行量化研究时，往往需要自行计算一些自定义指标，而这类函数库恰好提供了标准化的数学封装，让使用者能够更便捷地评估策略表现。 其中最具代表性的函数是 `cag
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Frankfurt Open
从名称和标签来看，“Frankfurt Open”本质上是一种“开盘区间”策略。所谓“开盘区间”，指的是市场在正式开盘后的某段固定时间内（例如前15分钟、30分钟或60分钟）产生的最高价与最低价之间的区域。该策略将这段区域视为当日多空双方初步交战的“地界”：如果价格在区间内运行
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FD Volume Intelligence v1.8
对于大多数交易者，尤其是刚入市的朋友来说，成交量是一个既熟悉又陌生的概念。熟悉是因为每一张K线图下方都有成交量柱，陌生是因为不知道如何解读那些长短不一的柱子。传统做法是结合价格形态来看量价关系，比如“价涨量增”是健康的，“价跌量增”可能引发恐慌。但这种方法有明显的缺陷：不同的股
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Hurst Diamond Notation Pivots
该指标的核心功能并不复杂：它在图表上以“钻石”图形记录下历史上各个周期内已确认的最高价和最低价位置。这里所说的“周期”，并非日历意义上的自然周期，而是指价格走势中反复出现的、具有一定长度和节奏的波动循环。赫斯特分析认为，所有价格走势都可以视为多个不同周期波动的叠加，而找到这些周
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LSMA - A Fast And Simple Alternative Calculation
从原文中我们可以提炼出几个关键信息：作者在 2019 年提出了一种计算 LSMA 的替代方法，目的是让 LSMA 更快速、更简单地被计算出来。LSMA 本质上是一条线性回归线，它用一段特定长度 N 的价格数据拟合一条直线，取直线在当前时间点的值作为移动平均。与传统简单移动平均（
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MTF Continuing Range Dashboard
所谓“持续区间”，本质上是一种对横向盘整结构的动态定义。行情往往不是单边直线运行的，而是在不同周期上反复出现“在一个狭小高低点范围内来回波动”的状态。传统的区间画法是依靠手工连接高点与低点，存在主观性；而“持续区间”用一种更机械、更朴素的规则来定义：取一根K线，它的最高价是上边
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OPENING ZONES
“开盘区间”一词在日内交易中有着悠久的传统。简单来说，它就是指市场在开盘后最初一段时间内形成的最高价与最低价之间的范围。这个区间往往反映了早盘交易者们对隔夜消息、宏观数据以及市场情绪的第一轮定价博弈。大量研究表明，开盘区间的边界一旦确立，常常会成为后续交易时段内重要的支撑与阻力
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All-in-1 for 2min: 200 SMA + Risk Mgmt + PVP Levels
如果仅从这段简短的描述出发，我们很难还原作者ccx2005的完整公式与参数，但足以看出他的设计思路：将趋势判断、风险控制、关键价位识别融为一体。这种“多合一”的打包思维，在短线交易者中非常受欢迎，因为它避免了在多个指标之间手工切换的繁琐，也让交易计划更加清晰。 首先，200 S
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RedK Volume-Accelerated Directional Energy Ratio (RedK VADER)
VADER 指标的核心理念可以拆解为三个关键词：位移、努力与方向能量。 **位移**指的是价格在一个单位时间内移动的幅度。例如，一根阳线从开盘到收盘上涨了 20 个点，这就是多方所创造的正向位移；一根阴线下跌了 15 个点，则是空方带来的负向位移。位移的大小直接反映了某一方推动
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Flow Bias. Volume Weighted
Flow Bias 的核心思想其实并不复杂：市场并非在所有价位上以同等概率成交。某些价位因前期大量换手、机构挂单、心理关口等原因，会囤积比普通价位更多的成交量。这些成交密集区就像一座座“流动性水池”，价格走到附近时，往往会受到吸附或排斥。Flow Bias 通过计算成交量加权后
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ATR Range Filter
如果用更直白的中文来复述，这个策略做的事情非常简单：先算出过去一段时间内K线平均的波动幅度（以ATR表示），然后把当前K线的最高价与最低价之差（即振幅）与这个平均值做对比。如果当前振幅达到了平均值的1.5倍以上，就认为这根K线“不寻常”，于是给它换上特殊的边框和影线颜色，使它从
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Bernoulli Process - Binary Entropy Function
伯努利过程本质上是一系列独立同分布的随机试验，每次试验只可能有“成功”或“失败”两种结果，例如抛硬币。在交易中，我们常把价格的上涨或下跌看成一种二元事件——今天比昨天高，记为1；今天比昨天低，记为0。这样一来，历史价格就变成了一个由0和1组成的时间序列。 但单纯看0/1序列没有
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Stablecoin Dominance Regime Dashboard (USDT.D + USDC.D)
这个策略的核心逻辑其实非常朴素：当投资者愿意把资金长期留在比特币、以太坊等波动性资产里时，说明市场情绪偏向乐观；而当投资者大量把风险资产换成稳定币时，说明大家正在“拔网线”避险。稳定币主导度（Stablecoin Dominance）就是用来量化这种资金进出的一个综合比例。 作
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Liquidity Sweep Tracker | Smart Money Stop Hunts
在价格走势图中，总有一些位置天然地吸引价格“光顾”。这些位置不是均线，也不是什么神秘指标，而是前期高点、前期低点——那些大量止损单自然聚集的地方。公开交易社区的一位策略作者将其打包为一套完整的交易逻辑，称之为“流动性扫荡追踪器”。这套逻辑的核心，一句话就能讲清楚：**价格先扫掉
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LogNormal
为什么价格通常被建模为对数正态分布？要理解这一点，首先要认识价格波动的乘法特征。假设一只股票当前价格为100元，它上涨10%变成110元，或者下跌10%变成90元；如果从110元继续上涨10%，则变成121元。也就是说，价格的变化是按比例发生的，而不是按绝对金额发生。这种乘性过
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Williams Vix Fix - So Hai & Hung Phan
作者的原话非常直白，却很好地概括了 Williams Vix Fix 这类指标的本质：它不是一个需要复杂计算的黑箱，而是一个通过价格范围衡量市场情绪的振荡工具。所谓“简单”，是指它的计算逻辑相当直观——通过比较当前收盘价和一段周期内的最高最低价区间，来判断市场处于超买还是超卖状
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Intersection Value Functions
这套函数的核心，可以用一个生活场景类比：两个人从不同方向出发，最终到达同一个地点。如果我们只记录“他们相遇了”，显然不够；更关键的是“他们在哪里相遇”。对于两条指标线来说，“在哪里相遇”就是交叉点对应的价格或指标数值。 在K线图上，交叉是逐根K线被观察到的。一根K线结束后，系统
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Waindrops [Makit0]
Waindrops 是一种将“成交量分布”与“时段拆分”结合的日内分析工具。传统成交量分布通常覆盖整个交易日或一整天，而 Waindrops 的独特之处在于：它把一个自定义时间段（比如上午和下午、夜盘和日盘）从中间切开，分别计算前后两个半段的 VWAP、成交量分布和价格密度。这
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RedK Auto-Stepping Ladder Trader
在公开交易社区中，有一款名为“RedK自动阶梯交易器”的实验性工具，由作者RedKTrader开发。它被设计为帮助交易者识别不同类型交易的入场与离场时机，覆盖趋势交易、动量交易、突破交易和摆动交易等常见风格。其核心思想是借助移动平均线构建一组动态变化的“阶梯”，让价格走势在阶梯
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RV Stocks
“RV Stocks”策略的核心思想非常简单：把一根5分钟K线的高点和低点看作一个“区间”。当价格突破这个区间时，意味着短期的多空平衡被打破，价格往往会沿突破方向继续运行一段距离。交易者只需要在突破时进场，并把止损放在区间的另一端，同时设定一个固定的盈亏比目标。 我们来一步步拆
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cephxs / Risk Calculator [Pro +]
这个工具最值得注意的地方，是它刻意做得“极简”。它不打算预测市场，也不打算告诉你什么价位是买点。它只回答一个问题：**如果你要在某一笔交易里亏掉一笔能承受的钱，你应该下多大的仓位？** 在这个问题上，大多数人的第一反应是“感觉”。有的人觉得“这次机会很好，可以重仓”，有的人觉得
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Confluence Context - Regime Filter + Market Structure
这段描述的核心是推广一种“环境过滤”思维。很多交易者喜欢收集各种“入场信号”，但往往忽略了同一个信号在不同环境中表现完全不同。例如，一个基于移动平均线交叉的买入信号，在强劲上升趋势中可能意味着继续上涨；但同样信号出现在震荡市或下降趋势中，却随时可能成为假突破的诱饵。该策略正是为
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V3 D&B BURBUJA1
从公开信息来看，该策略的标签为“均值回归”（Mean Reversion），这意味着其底层逻辑是：当价格在短时间内过度偏离某一均衡水平时，预期它会回归到该水平附近。此类策略的常见形态包括：布林带上下轨反转、RSI超买超卖、价格与移动平均线的乖离率修复等。 作者特别强调“第三版”
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Magnificent 7 Oscillator
“漂亮七巨头”是近两年美股市场最受关注的概念，它代表着一小撮科技巨头对指数走势的绝对支配力。当这七只股票同时上涨时，标普500指数几乎无从下跌；而当它们集体回调，市场便迅速进入避险模式。传统盯盘方式往往只看价格均线或者单一股票的RSI，很难回答一个更宏观的问题：这七大科技股作为
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LibraryCOT
所谓COT，全称是Commitment of Traders，即“交易商持仓报告”。这是美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布的一份数据报告，它详细记录了各类市场参与者在期货市场上的多头持仓、空头持仓以及未平仓合约的变化情况。对于量化交易者和宏观交易者来说，COT数据是一座
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STRX - Balance Range
STRX - Balance Range 的作者是 Stridex_STRX。从机制属性来看，这是一款典型的**均值回归型价格结构指示器**。它的核心思想并不复杂：**市场中的大多数时间，价格并非呈现直线运行，而是围绕某个“隐性中枢”做上下波动**。当价格在某一个较窄的横向走廊
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Reminder Message (with color picker) - ApopheniaPays
这个工具的设计思路，可以用一句话概括：**把最重要的警告，放在眼睛最常停留的地方。** 对于交易者而言，价格图表就是战场，而最新的价格位置则是战场的中心。所有的分析、决策、情绪起伏，都围绕着那个跳动的数字展开。作者选择将提醒消息直接显示在最新价格上方，显然是经过深思熟虑的——因
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Modern Portfolio Theory
现代投资组合理论（MPT）是金融学中一座绕不开的里程碑。在它出现之前，投资者评判一只股票或一个组合，往往只盯着“赚了多少”，而“承受了多少波动”则被模糊地感知。马科维茨在1952年发表开创性论文《资产选择：有效的多样化》，第一次用严格的数学语言把“收益”和“风险”同时放进了同一
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CAGR Custom Range
该工具的核心功能，可以概括为一句话：在行情图上，用鼠标圈定一段“过去的时间历程”，然后立刻知道这段历程如果折算成年化复利，年增速是多少。 它把传统的CAGR计算过程分解为两个步骤，并合成为一次点击。第一步，读取用户所选起点与终点的价格（通常为收盘价）；第二步，读取两个时间点之间
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Random Synthetic Asset Generation
原始工具的核心功能，是生成伪随机的资产行情数据。由于随机生成机制的特殊性，这个生成器不能像普通指标那样直接作为其他指标的输入。具体来说，当你把它作为一个指标叠加到图表上，再试图让另一个指标去读取这些随机K线时，那个指标内部实际运行的生成实例与图表上已经绘制的实例并不会相同。换句
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Smart Trend Signal
Smart Trend Signal 并非传统意义上单一指标，而是一个“趋势 + 动量 + 量能”的三维复合判断系统。它没有把某一个信号奉为圭臬，而是要求多个维度相互印证后才给出交易提示。 首先，趋势方向由两条指数移动平均线（EMA）决定。快速 EMA 对最新价格变化更敏感，慢
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EMA 25/68 BIST30 Futures
这段描述虽然简短，却包含了非常经典的交易设计思想。策略的核心不是简单的“金叉买、死叉卖”，而是将均线交叉视为“预备信号”，再将价格对交叉 K 线极值的突破作为“最终确认”。这种“双重过滤”在动量/趋势型策略中非常常见。 具体来说，当 EMA25 上穿 EMA68 时，说明短期趋
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Fibonacci Multi-Symbol Watchlist
这个策略工具本质上是一套“多品种行情监控仪表盘”。传统做法是，我们打开一个品种的日线图，手动画出最近一波上涨或下跌的斐波那契回撤，然后盯着价格是否到达 0.382、0.5、0.618 等位置。但如果我们要同时关注十个品种，就得反复切换图表、重复划线、记住每个品种的关键价位，这既
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Moon Phases [TradingTruth]
这段英文描述来自一个名为“Moon Phases”的交易研究工具。它的核心功能非常朴素：在价格图表上标注出月相的关键节点——新月、满月，以及一、四分之一月（即上弦月与下弦月）。这些标记就像日历上的红圈，提醒你：“注意，这个时间点前后，市场可能会出现有趣的波动。” 但朴素并不代表
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MTF seconds values - JD
在量化交易与行情分析中，“多时间框架”（Multi-Timeframe，简称MTF）是一种常见且强大的分析手段。它的核心思想是：在一个当前周期（例如5分钟图）中，同时参考更高周期（如1小时、4小时、日线）的趋势、支撑阻力或指标信号，从而提高交易决策的可靠性。例如，日线处于上升趋
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TASC 2026.08 An Ag Selling Model
这是一套典型的“季节性卖出”策略。所谓“季节性卖出”，是指利用农产品在一年中特定时间由于供给集中释放而导致价格走弱的现象，以卖出（做空）期货合约的方式获利。模型的核心依据是：农作物在收获季节到来时，大量新粮集中涌入市场，短期供给显著大于需求，价格往往承压下行。对于美国中西部的主
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Sigma Spike Filtered Binned OPR ( Adam H. Grimes )
OPR，全称是 Open Price Range，直译为“开盘价区间位置”。简单来说，它回答了一个问题：在一天的价格波动范围中，开盘价落在哪里？这个问题看似基础，却隐含着丰富的市场行为信息。 我们知道，一天的开盘价往往反映了隔夜消息、市场情绪以及参与者的预期。如果开盘价接近当天
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MoonTarget SK System V.01
从原文描述来看，MoonTarget SK System V.01 并不是一个简单的辅助指标，而是一套完整的、可独立运行的市场分析与交易规划引擎。它试图解决交易者在面对复杂行情时最头疼的三个问题：方向怎么定？哪里进？哪里出？ 首先，“追踪复杂的市场波浪”表明系统的核心建立在波浪
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CVD - Cumulative Volume Delta Candles
累计成交量差（CVD）蜡烛是一种订单流可视化工具。它把传统的CVD指标从“线”或“柱”升级为“蜡烛”，使得交易者可以一眼看出在某段K线区间内，主动买单与主动卖单的净差额是如何演变的。 在传统K线图上，我们只看到“价格”在某个时间窗口内的开高低收，以及总成交量。但总成交量并没有回
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RSI + Williams Vix Fix
RSI（相对强弱指数）与 Williams Vix Fix（威廉恐慌修正指标）是两个常见但风格迥异的技术工具。前者衡量价格动量的强弱，后者量化市场恐慌程度。将二者结合，并非简单的指标叠加，而是从“动量”与“情绪”两个维度同时确认超买超卖状态，从而提高均值回归交易的胜率。 原作者
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Tick Delta Volume
本文要介绍的是一个名为“Tick Delta Volume”的实时交易指标，出自知名量化作者之手。原作者将其标注为“实验性”用途：它只在行情实时更新的当前K线（即正在形成中的那根K线）上工作，市场开盘且处于活跃交易时段时效果最佳。指标主要展示以下几类信息：当前K线内部已经处理的
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Reflex Oscillator - Dr. John Ehlers
从上述描述中，我们可以抓住几个关键词：**反转敏感**、**近零滞后**、**保留循环分量**、**界限稳定**。把这些词串起来，就构成了一幅完整的画像。 Reflex 这个名字本身就很有意思，“反射”意味着不经过大脑思考的瞬时动作。传统均线需要对一段历史价格取平均，而价格掉头
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Kinetic Slippage Index (KSI)
从策略命名来看，**Kinetic Slippage Index (KSI)** 带有一点学术包装的味道。“Kinetic”表示动能，强调价格移动的爆发力；“Slippage”指滑点，即市价成交时实际价格与期望价格之间的偏差；“Index”则可理解为指示器。这个组合名称暗示了作
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Linear Regression (All Data)
线性回归线在金融图表上扮演的角色，不是预测未来，而是描述过去。普通移动平均线只反映最近一段时间的平均价格，而“所有数据”的线性回归线则相当于把资产的整个历史价格压缩成一条直线。这条线的斜率代表该资产从上市至今的平均年化变化速率；线的位置则代表价格“应该”长期停留的基准水平。 从
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ARK Opening Range + Daily High/Low
在众多日内交易辅助工具中，开盘区间突破（ORB）是一个经典且被广泛使用的概念。由作者 altasphere 发布的 “ARK Opening Range + Daily High/Low”（下文简称 ARK/DHL）是一个以视觉化方式呈现开盘区间和日内高低点的叠加工具，目的是帮
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SMU STDEV Candles
许多交易者习惯了看均线、MACD、RSI 等指标的线条在价格下方游走，却很少思考“指标本身是否可以用另一种形态来呈现”。本文要介绍的策略，正是把“标准差”这一经典统计指标，从一条平滑曲线改造成一根根独立的蜡烛。这种看似简单的形式转换，实际上能够带来全然不同的观察维度。 标准差（
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Killzones EUR/GBP - Manuel De Jesus Leiva
“Killzones EUR/GBP”策略的核心理念可以概括为：**一天之中，并非所有时间都适合交易，只有在特定“杀戮时段”内，价格才会出现足够大的偏差，从而给均值回归策略提供高盈亏比的机会**。 作者选择欧元兑英镑（EUR/GBP）作为专属交易对象，并非偶然。EUR/GBP
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Volume Ignition Oscillator
“成交量点燃振荡器”是一种结合了价格结构、波动幅度与成交量确认的区间交易信号工具。它试图回答一个非常实战的问题：当价格在牛市中剧烈拉高之后，行情是否已经走到了暂时或阶段的尽头？反过来，当价格在暴跌之后，是否可能迎来了反弹的临界点？ 这个问题的核心，在于识别“动量衰竭”。金融市场