https://blog.coresightquant.site/blog 量化日记 · 新闻分析 · 技战术 · 金工量化 zh-cn (CoresightQuant) (CoresightQuant) Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT https://blog.coresightquant.site/blog/px-external-level-a35K https://blog.coresightquant.site/blog/px-external-level-a35K 这是一段来自公开交易社区的策略说明，标题为“[PX] External Level”，作者是 paaax，标签为“均值回归”。从描述看，这个工具的核心目的非常直观：让交易者能够把来自另一个脚本或指标计算出的价格位，以水平线的形式显示在行情图表上。 为什么需要这样一套“外部逻辑” Mon, 13 Jul 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/elastic-volume-weighted-student-t-tension-Sgfm https://blog.coresightquant.site/blog/elastic-volume-weighted-student-t-tension-Sgfm 在技术分析领域，均值回归策略一直占据着独特的位置。它建立在这样一个假设之上：价格在短期内可能会偏离其内在价值或统计均衡，但最终会向均值回归。经典的布林带（Bollinger Bands）和凯尔特纳通道（Keltner Channels）是这一思想最广为人知的载体。然而，市场并非 Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/divergence-indicator-any-oscillator-sxZR https://blog.coresightquant.site/blog/divergence-indicator-any-oscillator-sxZR 这段描述虽然简短，但信息量很大。它揭示了该策略的核心价值：**把原本只适配少数几类指标的背离检测，变成了一种通用的工具**。传统上，交易者如果想看 RSI 背离，就需要在一个 RSI 子图中寻找价格高点与 RSI 高点的不一致；想看 MACD 背离，又要切换到另一个图表。而这个 Tue, 16 Jun 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysispython https://blog.coresightquant.site/blog/cm-bollinger-bands-mean-reversion-criptomatiko-UfVS https://blog.coresightquant.site/blog/cm-bollinger-bands-mean-reversion-criptomatiko-UfVS 布林带指标是技术分析中历史最悠久、使用最广泛的工具之一。它由三条线构成：中轨是移动平均线，上下轨则是在中轨基础上加减一定倍数的标准差。它的设计初衷是衡量价格波动的统计学区间——当价格触及上轨时，意味着相对于过去一段时间，价格已经“过于高”了；反之，触及下轨则意味着“过于低”。传 Fri, 22 May 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/tick-data-detailed-SG5C https://blog.coresightquant.site/blog/tick-data-detailed-SG5C 原脚本本质上是一套“市场微观结构”分析工具。它不同于传统技术指标——后者通常基于价格和成交量的衍生指标，而它试图还原市场在逐笔层面上的真实交易行为。脚本将每一笔成交的成交量与成交价格对应到用户设定的价格档位上，类似于给市场拍一张“透视照片”，让我们看到哪些价位积累了最多的交易筹 Sun, 08 Mar 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysispython https://blog.coresightquant.site/blog/la-ban-vang-version-plus-nHzF https://blog.coresightquant.site/blog/la-ban-vang-version-plus-nHzF 作为一篇面向中文读者的技术博客，我们可以把“La Ban Vang version plus”理解为一套**基于均值回归原理的黄金交易信号系统**。所谓均值回归，简单来说就是假设价格不会永远偏离平均值，涨得太高就会跌下来，跌得太狠又会涨回去。这种思想在商品市场尤其常见，因为商品 Sun, 08 Feb 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-amp-stoch-multi-tf-watchlist-GIk3 https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-amp-stoch-multi-tf-watchlist-GIk3 这是一款典型的“多品种、多周期、双指标共振”型观察工具，核心目标不是自动产生买卖信号，而是帮助交易者在一张图上同时监控最多十个交易品种的短线超买超卖状态。它把两个经典的技术指标——相对强弱指数（RSI）和随机指标（Stochastic）——并行展示，让交易者能够快速比较不同品种 Tue, 27 Jan 2026 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/equalhigh-pettitt-structural-break-detector-kNwp https://blog.coresightquant.site/blog/equalhigh-pettitt-structural-break-detector-kNwp 原文描述非常简洁，但对于大多数普通交易者来说，有几个关键词需要展开说透。首先，什么是“结构突变”？什么又是“Pettitt 检验”？为什么一个均值回归策略需要用统计检验而非传统技术指标？这篇文章将带你从零理解这个指标背后的逻辑，并且把它放到实战语境中讨论。 简短地说，该指标的核 Thu, 20 Nov 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/market-leadership-structure-3d-neuralmarkets-v4UR https://blog.coresightquant.site/blog/market-leadership-structure-3d-neuralmarkets-v4UR 在金融市场中，我们经常会问一个非常朴素的问题：这一波行情到底是谁带动的？是权重股拖着指数涨，还是小盘题材股点燃了市场情绪？又或者，所谓“龙头”其实每隔几天就换一次？ 对于做多资产组合的交易者来说，这个问题直接决定仓位分配——把资金押在领涨资产上，还是去埋伏尚待补涨的跟随者？判断 Tue, 21 Oct 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/pinescript-common-label-amp-line-array-functions-library-by--0QhN https://blog.coresightquant.site/blog/pinescript-common-label-amp-line-array-functions-library-by--0QhN 用更通俗的语言来说，这个函数库相当于一个“工具箱”。在交易图表的二次开发中，我们经常需要画线、写文字标注。例如，在均值回归策略里，我们要画一条均线，再画上下两条通道线，然后在价格触及通道边界时，在对应的K线位置创建一个标签，写上“做空”或“做多”。没有工具箱时，我们只能一步一步 Tue, 14 Oct 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/atk-def-mtf-analysis-chameleon-combo-session-RI9g https://blog.coresightquant.site/blog/atk-def-mtf-analysis-chameleon-combo-session-RI9g “ATK / DEF MTF Analysis Chameleon Combo Session” 是一套面向中高级交易者的多周期市场环境分析框架。它的核心思想并不复杂：市场并非单一时间周期上的随机波动，而是由多个层级相互影响、相互确认后的结果。该工具试图将“进攻”与“防守”两个 Tue, 09 Sep 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/vwap-reversal-probability-signals-djJp https://blog.coresightquant.site/blog/vwap-reversal-probability-signals-djJp 在公开交易社区中，由作者AlgoAlpha发布的“VWAP Reversal Probability Signals”策略，是一套典型的均值回归型量化思路。它的核心思想非常简洁：价格在真实价值中枢附近波动，一旦偏离过远，最终大概率会回到中枢；而当价格从极度偏离的状态重新回到某个 Tue, 05 Aug 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/modified-mannarino-market-risk-indicator-mmmri-mmri-snuF https://blog.coresightquant.site/blog/modified-mannarino-market-risk-indicator-mmmri-mmri-snuF 这段描述透露了几个关键信息。MMMRI 属于“风险类指标”，它的职责不是告诉你“该买还是该卖”，而是告诉你“现在市场上的风险是高还是低”。这种风险通常不是单一资产的价格涨跌，而是隐藏在多个资产比价关系中的信号。 所谓“自定义标的、分母和比率因子”，意味着该指标的构建方式并不固定 Mon, 28 Jul 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/best-dollar-cost-average-e5AZ https://blog.coresightquant.site/blog/best-dollar-cost-average-e5AZ 在投资世界中，现金流管理一直是决定长期回报的核心命题。许多普通投资者既没有专业的择时能力，也没有足够的心理承受力去面对剧烈波动。于是，“定投”这种看似笨拙却蕴含智慧的方法逐渐走入大众视野。而今天我们要讨论的，是公开交易社区中一位名叫 Daveatt 的作者发布的一个升级版脚本— Mon, 23 Jun 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/j225-markets-watermark-F1TG https://blog.coresightquant.site/blog/j225-markets-watermark-F1TG 从这段描述可以看出，这个指标本质上是一个“信息展示层”。它并不直接计算买卖点，而是把交易者视觉上容易忽略的信息，以半透明文字的形式覆盖在图表上。这样做的好处在于：交易者不需要低头看屏幕角落的数据面板，也不需要反复切换指标窗口，所有关键信息都保持在价格图表这个主战场上。 作者在原 Mon, 16 Jun 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysispython https://blog.coresightquant.site/blog/cointegration-heatmap-amp-spread-table-edgeterminal-Vt3j https://blog.coresightquant.site/blog/cointegration-heatmap-amp-spread-table-edgeterminal-Vt3j 协整热力图并不是一个“预测涨跌”的指标，而是一个“筛选配对”的工具。它像一张医保体检表，把市场上所有资产两两组合，逐一检验它们是否存在长期稳定的“共生关系”。如果两只资产价格虽然各自随机游走，但它们之间的价差却始终围绕某个均值上下波动，那么一旦价差拉得过大，就可以预期它会像橡皮 Tue, 22 Apr 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/session-reference-candle-j-amp-p-1BGf https://blog.coresightquant.site/blog/session-reference-candle-j-amp-p-1BGf “会话参考K线”（Session Reference Candle）是一种基于日内交易时段划分、以固定周期K线作为“基准锚点”的均值回归策略。它的核心思想并不复杂：市场在一天中的不同时段往往表现出不同的波动特征——开盘后的活跃、午间的沉寂、尾盘的异动。如果选取某个特定时段（比如 Sat, 19 Apr 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/bar-volume-base-v3-v6Mn https://blog.coresightquant.site/blog/bar-volume-base-v3-v6Mn 成交量K线，是技术分析中一个常被提及但鲜少被系统化讨论的概念。传统K线图展示的是价格在四个时间点（开盘、最高、最低、收盘）的波动轨迹，而成交量K线则试图把"资金参与度"这一维度嵌入到每一根K线之中。该策略作者Ali_Juer所发布的"Bar Volume Base V3"，本质 Wed, 02 Apr 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/dynamic-volatility-bull-bear-threshold-wbUh https://blog.coresightquant.site/blog/dynamic-volatility-bull-bear-threshold-wbUh 这个策略的核心想法非常符合现代量化交易中“自适应”的思想。传统趋势跟踪者习惯用“从最高点回撤 10% 或 20%”来定义牛熊转换，但不同金融资产、不同历史时期的波动率差异很大。例如，一只高波动科技股单日上下波动 5% 很正常，而一只公用事业股可能一个月也走不出 5% 的行情。如 Wed, 05 Mar 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/dynamic-swing-anchored-vwap-zeiierman-Sxgy https://blog.coresightquant.site/blog/dynamic-swing-anchored-vwap-zeiierman-Sxgy 在量化交易与技术分析领域，成交量加权平均价格（Volume Weighted Average Price, VWAP）早已是机构投资者与日内交易者共同认可的重要参考。传统VWAP从某个选定的起点开始，将累计成交额除以累计成交量，得到一条随价格波动而动态延伸的“公平价格线”。然而 Mon, 03 Mar 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/mr-mike-fibtool1-OJsn https://blog.coresightquant.site/blog/mr-mike-fibtool1-OJsn 基于上述描述，我们可以将“Mr Mike Fibtool1”理解为一个**自动化的斐波那契回撤画线工具**。传统做法中，交易者需要手动选取一段明显的上涨或下跌行情，然后从高点到低点拖出斐波那契回撤线。这个指标将这一过程完全自动化：它利用算法自动识别“最近的、已经确认的摆动高点和 Fri, 28 Feb 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/js-squeeze-pro-overlays-1i4B https://blog.coresightquant.site/blog/js-squeeze-pro-overlays-1i4B 就技术分析本身而言，叠加指标（Overlay）并不罕见。常见的移动平均线、布林带、肯特纳通道都属于叠加图层。但历史上，交易者往往需要同时打开多个同类型指标，才能对环境有一个较完整的判断。J-Streak 的做法则是提供一个"瑞士军刀式"的聚合工具：在主图上同时显示多种通道、背景 Tue, 11 Feb 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/quartile-vol-vol-aggregation-range-us-bars-gaps-kioseff-DF63 https://blog.coresightquant.site/blog/quartile-vol-vol-aggregation-range-us-bars-gaps-kioseff-DF63 该工具的核心思想，是借助统计学的四分位数和百分位数概念，对成交量进行“分档”。在传统图表上，交易者往往依赖肉眼判断“放量”或“缩量”，但这种判断缺乏统一标准。而四分位数法将一定周期内的成交量样本从小到大排序，切成四等份：第一四分位数以下是极低量，第二四分位数代表偏低量，第三四分 Mon, 27 Jan 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/msstd-zigzag-pure-analyzer-v5-1-1-WvyD https://blog.coresightquant.site/blog/msstd-zigzag-pure-analyzer-v5-1-1-WvyD 该工具由交易者 DucHanh270726 发布在公开交易社区，标签为“均值回归”。从版本号 V5.1.1 可以看出，这是一款经过多次迭代、功能相对完善的指标。它并非简单地对传统 ZigZag 进行美化，而是在算法内核上做了大量增强。 传统 ZigZag 指标的核心工作，是将连 Sun, 19 Jan 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-radar-multi-time-frame-8UtW https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-radar-multi-time-frame-8UtW RSI Radar Multi Time Frame 本质上是一个“多周期RSI综合显示与状态监控工具”。它把六个不同时间框架的RSI值同时提取出来，并以雷达图、热力图或数值列表的形式展示。交易者可以在一屏之内观察到超短线、短线、波段和中长线各自处于怎样的动能状态，从而在均值回 Sat, 04 Jan 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/forex-sessions-with-kill-zone-lGJK https://blog.coresightquant.site/blog/forex-sessions-with-kill-zone-lGJK 该策略是一位社区作者基于外汇市场时间结构开发的辅助工具。它的设计初衷非常务实：在全球外汇市场中，交易者来自不同时区，但市场行情的主要波动往往集中在少数几个特定时段，例如伦敦开盘、纽约开盘，以及伦敦-纽约重叠时段。然而，由于不同国家实行夏令时的起止时间并不一致，甚至同一国家在不同 Thu, 02 Jan 2025 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/williams-fractal-trailing-stops-JZXk https://blog.coresightquant.site/blog/williams-fractal-trailing-stops-JZXk 威廉分形（Williams Fractal）原本是混沌交易法中的经典概念，用于标识价格走势中的局部反转点。传统威廉分形需要五根K线：中间K线的最高价高于左右各两根K线的最高价，则形成高点分形；中间K线的最低价低于左右各两根K线的最低价，则形成低点分形。该策略脚本并未简单地照搬这 Mon, 30 Dec 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/correlation-cycle-correlationangle-market-state-john-ehlers-wyyX https://blog.coresightquant.site/blog/correlation-cycle-correlationangle-market-state-john-ehlers-wyyX 原文中的“多指标组合”（multicator）将John Ehlers在2020年提出的三个独立研究概念——相关性循环（Correlation Cycle）、相关性角度（CorrelationAngle）以及市场状态（Market State）——封装成一个完整的信号体系。传统 Sat, 28 Dec 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/stablecoin-dominance-regime-dashboard-usdt-d-usdc-d-YslO https://blog.coresightquant.site/blog/stablecoin-dominance-regime-dashboard-usdt-d-usdc-d-YslO 这个策略的核心逻辑其实非常朴素：当投资者愿意把资金长期留在比特币、以太坊等波动性资产里时，说明市场情绪偏向乐观；而当投资者大量把风险资产换成稳定币时，说明大家正在“拔网线”避险。稳定币主导度（Stablecoin Dominance）就是用来量化这种资金进出的一个综合比例。 作 Fri, 08 Nov 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/v3-d-amp-b-burbuja1-iTaG https://blog.coresightquant.site/blog/v3-d-amp-b-burbuja1-iTaG 从公开信息来看，该策略的标签为“均值回归”（Mean Reversion），这意味着其底层逻辑是：当价格在短时间内过度偏离某一均衡水平时，预期它会回归到该水平附近。此类策略的常见形态包括：布林带上下轨反转、RSI超买超卖、价格与移动平均线的乖离率修复等。 作者特别强调“第三版” Mon, 14 Oct 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/strx-balance-range-haGZ https://blog.coresightquant.site/blog/strx-balance-range-haGZ STRX - Balance Range 的作者是 Stridex_STRX。从机制属性来看，这是一款典型的**均值回归型价格结构指示器**。它的核心思想并不复杂：**市场中的大多数时间，价格并非呈现直线运行，而是围绕某个“隐性中枢”做上下波动**。当价格在某一个较窄的横向走廊 Sun, 06 Oct 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/modern-portfolio-theory-tt70 https://blog.coresightquant.site/blog/modern-portfolio-theory-tt70 现代投资组合理论（MPT）是金融学中一座绕不开的里程碑。在它出现之前，投资者评判一只股票或一个组合，往往只盯着“赚了多少”，而“承受了多少波动”则被模糊地感知。马科维茨在1952年发表开创性论文《资产选择：有效的多样化》，第一次用严格的数学语言把“收益”和“风险”同时放进了同一 Tue, 01 Oct 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-williams-vix-fix-0ONS https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-williams-vix-fix-0ONS RSI（相对强弱指数）与 Williams Vix Fix（威廉恐慌修正指标）是两个常见但风格迥异的技术工具。前者衡量价格动量的强弱，后者量化市场恐慌程度。将二者结合，并非简单的指标叠加，而是从“动量”与“情绪”两个维度同时确认超买超卖状态，从而提高均值回归交易的胜率。 原作者 Sun, 01 Sep 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/smu-stdev-candles-ULnI https://blog.coresightquant.site/blog/smu-stdev-candles-ULnI 许多交易者习惯了看均线、MACD、RSI 等指标的线条在价格下方游走，却很少思考“指标本身是否可以用另一种形态来呈现”。本文要介绍的策略，正是把“标准差”这一经典统计指标，从一条平滑曲线改造成一根根独立的蜡烛。这种看似简单的形式转换，实际上能够带来全然不同的观察维度。 标准差（ Sat, 17 Aug 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/killzones-eur-gbp-manuel-de-jesus-leiva-dYi0 https://blog.coresightquant.site/blog/killzones-eur-gbp-manuel-de-jesus-leiva-dYi0 “Killzones EUR/GBP”策略的核心理念可以概括为：**一天之中，并非所有时间都适合交易，只有在特定“杀戮时段”内，价格才会出现足够大的偏差，从而给均值回归策略提供高盈亏比的机会**。 作者选择欧元兑英镑（EUR/GBP）作为专属交易对象，并非偶然。EUR/GBP Thu, 15 Aug 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/killzones-us100-sp500-manuel-de-jesus-leiva-lelY https://blog.coresightquant.site/blog/killzones-us100-sp500-manuel-de-jesus-leiva-lelY 原文脚本是一段基于技术指标语言的代码，直接阅读代码并不能让大多数人理解它的交易思想。这里我们做一次“中文改写”——不是逐行翻译，而是把里面的核心逻辑提取出来，翻译成交易者能直接使用的概念。 从指标名称和标签来看，这套方法主要做两件事。第一，用时间把美盘指数（如以科技股为主的美国 Thu, 18 Jul 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/tasc-2026-05-the-autotune-filter-GqKl https://blog.coresightquant.site/blog/tasc-2026-05-the-autotune-filter-GqKl 在公开交易社区中，有一类指标并不追求“预测未来”，而是试图更精准地“看见当前”市场的周期脉搏。本文要介绍的“自动调谐滤波器”（AutoTune Filter）正是这样的工具。它源自约翰·F·埃勒斯（John F. Ehlers）在技术分析领域的一篇论文，即《滚动自相关函数》（A Sat, 08 Jun 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/bin-based-support-and-resistance-ss-Atzw https://blog.coresightquant.site/blog/bin-based-support-and-resistance-ss-Atzw 支撑位与阻力位是技术分析中最基础也最常用的概念。传统画法往往依赖肉眼看图、趋势线或前高前低，主观性较强。而“分箱”这一思路，把价格数据像做统计直方图一样放进一个个“箱子”里，再根据每个箱子里“装了多少价格数据”来判断哪些价位区间曾经密集成交。这些密集成交区，天然就是多空争夺最激 Sat, 04 May 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/vasa-rsi-divergence-vf-0XvC https://blog.coresightquant.site/blog/vasa-rsi-divergence-vf-0XvC 在技术分析的世界里，背离（Divergence）一直是交易者津津乐道的话题。传统上，交易者通过肉眼观察价格与指标之间的不一致，试图捕捉趋势衰竭的瞬间。然而，这种主观判断存在一个致命伤：不同的人对“背离”有不同的定义，甚至同一个人在不同时间也会得出不同结论。更重要的是，许多背离信 Mon, 29 Apr 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/moving-regression-prediction-bands-zOaM https://blog.coresightquant.site/blog/moving-regression-prediction-bands-zOaM 移动回归预测带是一种融合了统计建模与价格区间思想的均值回归类技术指标。它试图回答一个交易者经常关心的问题：在当前的市场状态下，未来一段时间的价格“大概率”会落在什么范围内？传统的布林带基于均值和标准差，假设价格围绕某一固定均线波动；而回归通道则用一条直线拟合一段时间的价格趋势， Wed, 24 Apr 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/voss-predictor-a-peek-into-the-future-dr-john-ehlers-ekkb https://blog.coresightquant.site/blog/voss-predictor-a-peek-into-the-future-dr-john-ehlers-ekkb 在量化交易与技术分析领域，约翰·埃勒斯（John Ehlers）博士是一个无法绕开的名字。他长期致力于将数字信号处理技术引入金融市场分析，其核心思想是：价格序列可以被看作一种带有噪声的信号，而信号处理领域的滤波、频谱估计、自适应预测等方法，完全可以用于提取市场中有意义的周期性成 Fri, 19 Apr 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/empowerment-rsi-mfi-pro-v3-v2vK https://blog.coresightquant.site/blog/empowerment-rsi-mfi-pro-v3-v2vK 这个策略的命名很有意思：“Empowerment”意为“赋能”或“强化”，暗示着RSI与MFI的联姻能够互相赋予对方更大的力量。后缀“Pro v3”表明这是一个经过多次迭代的“专业版”方案，至少经历了两轮升级。虽然我们无法获知v3具体改动的内容，但从版本命名可以推断，作者在阈值 Tue, 09 Apr 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsim-njRU https://blog.coresightquant.site/blog/rsim-njRU RSIM 这个工具，本质上是一个「多周期 RSI 数值监视器」。它不像传统 RSI 那样在图表下方拉出一条上下摆动的曲线，而是在图表的右上角用一个半透明的小表格，把五个关键周期的 RSI 数值一次性展现出来。这五个周期分别是：1 小时、4 小时、日线、周线、月线。无论你当前看的 Sat, 30 Mar 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/fxberkantt-old-istek-wPj1 https://blog.coresightquant.site/blog/fxberkantt-old-istek-wPj1 这是一款面向“均值回归”交易场景的时段可视化工具。它并不是一个自动买卖信号系统，而是一个“战场地图”——把一天分成几个关键战斗区域，并在每个区域标出价格的重要参照位。作者 ShadoKiller 在其中整合了多个维度的信息，使得交易者可以快速判断当前价格处于什么阶段、该关注哪些 Mon, 18 Mar 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/fundamentals-graphing-kioseff-trading-7qjX https://blog.coresightquant.site/blog/fundamentals-graphing-kioseff-trading-7qjX 这个脚本本质上是一个**多资产基本面数据可视化工具**。它把原本分散在数十只股票、基金或其他金融工具中的财务指标集中到一个统一界面中，让交易者能够快速比较不同类型的资产。作者将这一工具标记为“均值回归”，说明其主要用途是帮助交易者发现基本面上的“超预期”或“不匹配”，进而捕捉价 Tue, 05 Mar 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/cycles-analysis-fqnX https://blog.coresightquant.site/blog/cycles-analysis-fqnX “周期”这个词，在金融市场里既令人着迷，又让人迷惑。有人把周期当作万能钥匙，试图用历史韵律精准捕捉每一次顶底；也有人认为周期只是事后诸葛亮的叙事游戏。这篇公开脚本的作者GapLogic显然属于前者——他坚定地相信周期存在，并试图通过可视化的方式，让交易者能够直观看到牛熊的交替， Sun, 03 Mar 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/exprlib-QNGQ https://blog.coresightquant.site/blog/exprlib-QNGQ ExprLib 本质上是一个“表达式引擎”。在量化交易的语境下，它解决了一个长期存在的痛点：策略逻辑的灵活性与代码可维护性之间的矛盾。 传统的策略脚本，无论采用何种语言编写，其核心逻辑（例如买卖条件）通常是硬编码的。如果用户想要修改一个参数阈值，或者改变一个条件的组合方式，往往 Tue, 30 Jan 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/all-in-one-symbol-tf-weekday-labels-countdown-clock-EnKk https://blog.coresightquant.site/blog/all-in-one-symbol-tf-weekday-labels-countdown-clock-EnKk 在公开交易社区中，许多交易者都会遇到一个“看似琐碎却很要命”的问题：当你在多个交易品种、多个时间周期之间来回切换时，很容易忘记当前图表到底处在哪个周期、哪个交易时段，甚至忘了K线还有多久才收盘。尤其对于依赖“时间纪律”的均值回归交易者而言，错过一根K线收盘、误判伦敦开盘时间，可 Sun, 28 Jan 2024 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/christmas-toolkit-luxalgo-k6Xc https://blog.coresightquant.site/blog/christmas-toolkit-luxalgo-k6Xc “圣诞工具箱”本质上是一个将多种技术指标的状态进行“可视化打包”的教学型工具。它借用了圣诞树这一节日符号，将原本枯燥的指标读数转化成直观的彩色装饰球，让交易者在观赏之余，能快速感知当前市场处于何种技术状态。 该策略的核心逻辑属于典型的**均值回归**（Mean Reversio Sun, 26 Nov 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/larry-williams-trading-day-of-the-week-tdw-ZaZN https://blog.coresightquant.site/blog/larry-williams-trading-day-of-the-week-tdw-ZaZN 这段英文描述虽然精简，却点出了TDW策略的三个关键命题。 第一，它把“星期几”当作一个独立的研究变量。普通交易者常常只关注价格、成交量、均线、MACD等技术指标，却很少单独把“周一开盘买、周五收盘卖”这类日历规则当作系统化策略。TDW的出发点截然不同：它假设市场参与者并不总是完 Tue, 14 Nov 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/mcginley-dynamic-improved-john-r-mcginley-jr-AKsK https://blog.coresightquant.site/blog/mcginley-dynamic-improved-john-r-mcginley-jr-AKsK 这段描述将我们带回了1990年。那一年，John R. McGinley Jr.公开了一种被称为“McGinley Dynamic”的自适应均线工具。与传统移动平均线相比，它的最大特点在于：均线自身的平滑速度会随着价格与均线之间的相对关系而改变。听起来很美妙，但在实际使用中，一 Sat, 30 Sep 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/triangular-stoch-rsi-bands-8OVk https://blog.coresightquant.site/blog/triangular-stoch-rsi-bands-8OVk 这段简短的描述透露了策略的核心意图：不满足于传统随机RSI给出的固定阈值区间，而是希望通过“三角化”重新塑造超买超卖信号的形态，进而生成自动适应市场状态的通道带。所谓“三角化”，在信号处理中可以理解为对原始时间序列施加某种基于三角函数的转换或三角滤波，使得突变值被平滑，或者极端 Wed, 07 Jun 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/time-range-statistics-XLV4 https://blog.coresightquant.site/blog/time-range-statistics-XLV4 这是一段来自公开交易社区、由作者 alexgrover 发布的指标工具描述。作者敏锐地捕捉到交易者的一种常见需求：我们常常盯着价格图表，却缺乏一个统一的、可量化的视角，去快速总结一段时期内市场到底发生了什么。传统行情软件只提供几个默认指标，而“时间范围统计”则像一把多功能的统计 Sun, 04 Jun 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/nq-edge-pro-amt-toolkit-v0-1-TwcF https://blog.coresightquant.site/blog/nq-edge-pro-amt-toolkit-v0-1-TwcF 这个工具本质上是一个“前一日市场结构”的可视化叠加图层。它会在价格图表上主动标出上一交易日形成的数个重要价位，主要包括：价值区域的高点、价值区域的低点，以及控制点。同时，它还允许使用者决定是否显示价格水平名称，以及是否将这些水平线向右延伸，以便在今日盘中继续观察它们的作用。该工 Sat, 20 May 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/enhanced-time-segmented-volume-672u https://blog.coresightquant.site/blog/enhanced-time-segmented-volume-672u 让我们先把 TSV 的基本思想说清楚。传统成交量指标往往只展示总量或简单均量，而 TSV 的做法是对时间进行切分——比如 12 个时间段、20 个时间段等——在每个时间段内，将价格变化与成交量变化结合起来进行加权比较。如果一段时间内价格上涨且成交量放大，TSV 会向上；如果价格 Sat, 15 Apr 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/tt-lorentzian-Fc4I https://blog.coresightquant.site/blog/tt-lorentzian-Fc4I 上面的原文虽然简短，却点出了一个深刻的问题：在技术分析中，“指标”与“策略”之间存在一条鸿沟。一个指标负责描述市场状态，比如超买、超卖、趋势强度、背离等等，它输出的只是“看法”。而一个交易策略必须回答更具体的问题：什么条件下开仓？开多少？错了怎么办？赚了什么时候走？原生的洛伦兹 Mon, 03 Apr 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-oversold-overbought-exit-signals-TY7n https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-oversold-overbought-exit-signals-TY7n 我们试想一下日常交易场景：很多交易者会在RSI副图中设置70和30两条水平线，当RSI超过70时认为超买，低于30时认为超卖。然后他们需要自己把RSI的数值映射回价格图表，判断当前K线是否该卖出或买入。这种方法虽然有效，但操作起来不够直观，尤其当交易者同时关注多个品种时，不断在 Thu, 16 Mar 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-srp7017-WSyj https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-srp7017-WSyj 经典RSI由威尔德（Wells Wilder）于1978年提出，其计算公式基于一定周期内价格涨跌幅的比值，最终产生一个介于0到100之间的数值。传统用法中，RSI高于70视为超买，低于30视为超卖，交易者据此捕捉价格反转机会。 SRP7017的彩色化RSI并没有修改这些数学定义 Mon, 27 Feb 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/mawreez-x27-rsi-divergence-detector-ZVCT https://blog.coresightquant.site/blog/mawreez-x27-rsi-divergence-detector-ZVCT 这段描述揭示了一个颠覆传统背离用法的视角。通常，交易者会在图表上标记出两个价格低点（或高点），然后观察对应的RSI（相对强弱指数）是否出现更低的低点（或更高的高点），从而判断是否存在看涨或看跌背离。这个过程需要人工选择“锚点”，且一次只能针对一组摆动点。而Mawreez的RSI Wed, 22 Feb 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/multi-asset-performance-spaghetti-by-leviathan-yJxp https://blog.coresightquant.site/blog/multi-asset-performance-spaghetti-by-leviathan-yJxp 在公开交易社区中，有一个被交易者昵称为“意大利面”的多资产表现观察工具。这个昵称很形象：当你在同一张图表上叠加几十个品种的累计涨跌幅曲线时，那些彼此交错、上下翻飞的线条，确实像一盘煮熟的意大利面条。这种可视化方式最初是为了解决一个非常实际的问题：当市场中有几十个甚至上百个可交易 Fri, 17 Feb 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/ma-crossover-rsi-strategy-UCGX https://blog.coresightquant.site/blog/ma-crossover-rsi-strategy-UCGX 将这段描述嫁接到策略本身，我们会发现一个典型的“多因子共振”思路。 首先，“成长股”代表公司收入和利润增长预期强劲，股价往往具有较大的弹性；“高度低估”则意味着当前价格低于其内在价值或历史估值中枢，存在“价值回归”的潜在空间。“市场气息”通常可理解为市场广度——即上涨股票数量和 Thu, 09 Feb 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-srp7017-Mtra https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-srp7017-Mtra 经典RSI的计算方法是将一定周期内的平均上涨幅度除以（平均上涨幅度+平均下跌幅度），再乘以100，得到一个介于0到100之间的数值。它本质上是衡量多空力量的相对强弱。RSI高于70常被视为超买，低于30则被视为超卖，50线则被看作多空分水岭。 SRP7017策略的作者并未改动这 Thu, 02 Feb 2023 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-with-custom-zones-and-targets-C8n1 https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-with-custom-zones-and-targets-C8n1 这句简短的描述，实则蕴含了完整的交易哲学。它并非简单地告诉我们“RSI到了70就该卖”，而是提出了一个更为深邃的视角：**利用RSI自身的数值和形态，去动态地定义市场的支撑与阻力区域**。 传统的支撑阻力位通常基于前期的高低点或斐波那契回撤，它们是静态的、依赖历史价格的。而在这 Sun, 25 Sep 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-bar-chart-JLrx https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-bar-chart-JLrx “RSI Bar Chart”的核心理念，是将原本在副图中以单一折线呈现的RSI，改造为多组并排的柱状条或箭头，每组对应一套独立的参数设置。作者fikira允许用户同时配置多达5条RSI，每条可以拥有不同的数据源（如收盘价、开盘价或自定义价格）、不同的计算长度（如14、21、7 Sun, 28 Aug 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/future-swing-target-fst-zeroemotiontrading-pQf7 https://blog.coresightquant.site/blog/future-swing-target-fst-zeroemotiontrading-pQf7 “未来摆动目标”这一策略，本质上是一套以均值回归为理论内核的技术分析框架。它不做“追涨杀跌”，而是试图在价格波动的中枢附近寻找“过度延伸”的位置，并预判价格即将返回均值区域的时间窗口与空间目标。 传统的摆动交易通常只关注已发生的价格高点或低点，例如“前高”“前低”或“斐波那契回 Sat, 13 Aug 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysispython https://blog.coresightquant.site/blog/screener-mean-reversion-channel-Lr5Q https://blog.coresightquant.site/blog/screener-mean-reversion-channel-Lr5Q 这是一段来自公开交易社区的策略描述，核心思路并不复杂：利用均值回归通道指标，将多个交易品种的状态统一“扫描”出来，帮助交易者快速锁定那些正处于超买或超卖区域的标的。作者的本意不是直接给出买卖点，而是做一个“雷达”或“体检表”，让用户在几十个品种中不遗漏极端机会。 简单来说，均值 Thu, 14 Jul 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/renko-rsi-Zr7Z https://blog.coresightquant.site/blog/renko-rsi-Zr7Z 原文作者称其为“live and non-repainting”——实时且不重绘。所谓“不重绘”，是指在历史K线或主图上已经产生的信号不会因为后一根K线的出现而消失或变形。对于短线交易者来说，这是极其重要的质量指标。很多传统指标随着行情发展不断修正自身数值，导致历史信号在事后看 Wed, 22 Jun 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/hancock-rsi-volume-tKzP https://blog.coresightquant.site/blog/hancock-rsi-volume-tKzP 各位读者可以这样理解：传统的 RSI 回答的是“这段时间里，价格是涨得猛还是跌得凶”；而 Volume RSI 回答的是“这段时间里，推动上涨的钱多，还是推动下跌的钱多”。它不再用 K 线收涨收跌的幅度作为多空力量的衡量标准，而是改用每个周期内上涨时的成交量与下跌时的成交量。 Sun, 19 Jun 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-buy-sell-force-ver-1-15KB https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-buy-sell-force-ver-1-15KB 原作以一种极简的视觉方式，将 RSI 这一经典动量指标重新拆解为"买方力量"与"卖方力量"两条曲线。整个脚本的核心并不在于创造全新的数学公式，而是提供一种更直观、更接近"力量对比"观察方式的交易视角。 从描述来看，该策略抛弃了多周期复杂过滤，也省略了信号提示，仅保留两条线的关系 Fri, 13 May 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/nw-volume-profile-kernel-smoothed-dots3red-wqEZ https://blog.coresightquant.site/blog/nw-volume-profile-kernel-smoothed-dots3red-wqEZ 在传统K线图表中，我们每天看到的成交量柱状图，本质上是一种“时间维度”的统计——它将某一天、某一小时或某一分钟内的所有成交累积加总，却不能告诉我们这些成交究竟发生在哪一个具体价位上。这就像只知道一家餐厅全天接待了多少客人，却不知道哪些菜品最受欢迎。对于交易者而言，这种信息维度上 Mon, 18 Apr 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/volumeheatmap-experimental-version-of-marketorders-matrix-peJ2 https://blog.coresightquant.site/blog/volumeheatmap-experimental-version-of-marketorders-matrix-peJ2 在金融市场的技术分析领域，价格与成交量的关系一直是研究的重点。传统上，我们通过成交量柱状图观察每个时间周期内的总成交量，但这种方法无法回答一个更精细的问题：在某个价格水平上，究竟发生了多少交易？这些交易是主动买入还是主动卖出推动的？随着市场微观结构研究的深入，交易者开始将目光转 Tue, 05 Apr 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/o-insidebox-mapper-aq6Q https://blog.coresightquant.site/blog/o-insidebox-mapper-aq6Q “O.Insidebox Mapper”这一名称可以拆解为几个关键词：O 可能代表“Ordered”或“Outside”，也可能只是作者自定义的代号；Insidebox 是核心概念，直译为“内部箱体”，通常指价格在某一区间内反复震荡的形态；Mapper 则意味着“映射器”或“绘 Thu, 24 Mar 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/tjr-us-open-macro-marker-lines-2NP4 https://blog.coresightquant.site/blog/tjr-us-open-macro-marker-lines-2NP4 在美股与纳指等主流指数的日内交易中，开盘后的第一个小时往往决定了全天的情绪基调。许多短线交易者会紧盯着纽约时间上午的特定时刻，试图在流动性转换、机构订单进场或经济数据发布的节点捕捉趋势的启动。这类方法统称为“纽约开盘宏观时间窗口分析”，它并不依赖复杂的指标计算，而是把注意力集中 Sun, 06 Mar 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/2-0-killzones-eur-gbp-manuel-de-jesus-leiva-zZb5 https://blog.coresightquant.site/blog/2-0-killzones-eur-gbp-manuel-de-jesus-leiva-zZb5 这是一份来自公开交易社区的策略脚本，标题为“2.0- Killzones EUR/GBP - Manuel De Jesus Leiva”。从标签看，它被归类为“均值回归”策略，核心交易标的为欧元兑英镑（EUR/GBP）交叉盘。所谓“Killzones”（击杀区）是日内交易中非 Tue, 22 Feb 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/oscillator-workbench-chart-lucf-BY9m https://blog.coresightquant.site/blog/oscillator-workbench-chart-lucf-BY9m 在技术分析的浩瀚工具箱里，振荡器类指标始终备受关注，但也常常让人望而生畏。每一个振荡器都有自己独有的公式、参数和解读方式，初学者往往还没弄懂“相对强弱指数”与“顺势指标”的区别，就被各种超买超卖线、背离信号搞得晕头转向。而今天介绍的“振荡器工作台”工具，试图从根本上解决这个痛点 Sat, 15 Jan 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/kill-zones-market-opens-and-news-o6un https://blog.coresightquant.site/blog/kill-zones-market-opens-and-news-o6un 在日内交易的世界里，时间往往比方向更重要。对于外汇、指数和原油这类高流动性品种而言，价格行为并非均匀分布在24小时之内，而是高度集中在特定的交易时段。这些时段通常对应着全球主要金融中心的官方开盘时间，伴随着订单流的骤然增加、点差的收窄以及市场参与者的情绪切换，从而产生极具交易价 Thu, 13 Jan 2022 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/pandas-ta-knIt https://blog.coresightquant.site/blog/pandas-ta-knIt 2022年元旦，一位昵称为 blackcat1402 的作者在公开交易社区发布了一个名为 pandas_ta 的技术分析库。pandas_ta 这个名称很容易让人联想到 Python 生态中知名的 Pandas TA 库——那是一个集成了数百种技术指标的开源工具。而 black Fri, 31 Dec 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-with-ma-and-10-levels-0-100-PV25 https://blog.coresightquant.site/blog/rsi-with-ma-and-10-levels-0-100-PV25 如果把原作者的话翻译成更完整的策略语言，可以这样理解： 将 RSI 的取值区间 0–100 按每 10 个单位一档，划分为 0–10、10–20、20–30……直到 90–100，共十个层级。这些层级分别代表从“极度超卖”到“极度超买”的渐次变化。传统 RSI 分析法通常只在 Fri, 24 Dec 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/technical-ratings-Jdw7 https://blog.coresightquant.site/blog/technical-ratings-Jdw7 在公开交易社区中，有一类非常流行的“技术评级”工具，它把几十种常见技术指标的结果汇总成一个简洁的结论：强烈买入、买入、中性、卖出、强烈卖出。这个想法听起来简单，但实现起来却包含了许多值得深挖的细节。本文要讨论的正是这样一个基于26种技术指标聚合偏见的评级系统。它的核心逻辑是：单 Thu, 16 Dec 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/financials-on-chart-Lbxl https://blog.coresightquant.site/blog/financials-on-chart-Lbxl 在技术分析主导的图表世界里，价格与成交量几乎是全部叙事。但真正的市场驱动因素，往往藏在财报数字之中。本策略工具试图打破“图表只讲价”的刻板印象，将上市公司最核心的财务数据直接叠加到价格走势图上，让交易者在观察K线与均线的同时，第一时间看到营收、利润、负债、现金流等关键指标的变化 Tue, 14 Dec 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/quad-stochastic-bands-amp-divergence-iJhC https://blog.coresightquant.site/blog/quad-stochastic-bands-amp-divergence-iJhC 该策略的核心思想可以概括为“极端状态 + 动量衰竭”的双重确认。所谓“4 stochastic bands”，并不是指布林带或凯尔特纳通道，而是指在同一张图表上，叠加四条不同计算参数或不同平滑方式的随机指标线。由于每条线对最新价格的敏感度不同，它们在图上会自然形成一条具有一定宽 Sat, 04 Dec 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/point-of-control-v2-5a8Q https://blog.coresightquant.site/blog/point-of-control-v2-5a8Q “控制点”这一概念，最初源自对市场交易行为的深度观察——每一个成交价位上，都会留下或多或少的成交痕迹；如果某个价位区间的成交量显著高于其他区间，说明市场参与者在这个价位附近达成了高度共识，这种共识本身就构成了后续价格运动的参考坐标。本文要介绍的控制点指标第二版，正是将这一理念工 Fri, 26 Nov 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/spearman-rank-correlation-coefficient-y5n6 https://blog.coresightquant.site/blog/spearman-rank-correlation-coefficient-y5n6 在量化交易的世界里，我们常常需要衡量两个变量之间的关联程度。传统的皮尔逊相关系数基于变量自身的数值计算，但它要求数据服从正态分布，且对异常值十分敏感。而斯皮尔曼秩相关系数则完全不同——它不关心变量的绝对数值，只关注变量在各自排序中的相对位置。这种“以排序代替数值”的思想，使得它 Fri, 19 Nov 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/vix-cheat-sheet-68Z6 https://blog.coresightquant.site/blog/vix-cheat-sheet-68Z6 波动率，在金融市场中往往被视为恐惧的温度计。当恐慌情绪蔓延时，以标普500波动率指数为代表的波动率指标通常会急剧飙升，反之，在市场平静期则会回落。传统的分析框架普遍依赖这一指标作为系统性风险的代理变量，但一个常被忽视的问题是：这种“美股波动率”真的能代表全球所有资产的波动特征吗 Sat, 30 Oct 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/qqe-mt4-fellygun-VjXB https://blog.coresightquant.site/blog/qqe-mt4-fellygun-VjXB 该策略的核心规则非常简洁，作者将其概括为一句话：当指标中的RSI线向上穿越黄色线时，代表多方力量占优，应该做多；当RSI线向下穿越黄色线时，代表空方力量占优，应该做空。这里所说的“黄色线”，并非固定不变的常数，而是QQE指标中一条动态更新的信号线，它随着市场波动率的改变而不断调 Mon, 25 Oct 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/strict-standard-candle-system-mVhw https://blog.coresightquant.site/blog/strict-standard-candle-system-mVhw 严格标准K线系统，从名称即可看出其核心理念：用“严格”的标准去衡量每一根K线是否属于“标准”的多头或空头形态，进而判断当前市场的趋势倾向。该系统首先将行情数据分解为最基本的四个价格：开盘价、最高价、最低价和收盘价，并以此为基础计算K线的实体与影线。这里的“标准”二字，并非指某种 Fri, 15 Oct 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/logistic-rsi-stoch-roc-ao-by-dgt-NioH https://blog.coresightquant.site/blog/logistic-rsi-stoch-roc-ao-by-dgt-NioH 从这段简短的自述中，我们能读出一种浓烈的“实验室气息”。这不是一套追求确定性的成熟策略，而更像是一个量化研究者对市场本质的一种假设性实验。作者试图将数学中著名的混沌模型——逻辑斯蒂映射，注入到传统技术分析的血肉之中，看看这些被无数交易者奉为圭臬的指标，在获得“非线性灵魂”之后， Sat, 02 Oct 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/simple-price-display-d1Oh https://blog.coresightquant.site/blog/simple-price-display-d1Oh 从这句简短的自述中，我们可以拆解出四个关键信息。 第一，**"Simple"（简单）**。作者刻意保持工具形态的极简。在信息过载的交易界面中，做减法往往比做加法更难。这一工具没有堆砌任何附加指标，让价格本身成为唯一的关注点； 第二，**"easily show the pric Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/ptro-trade-bot-v6-QSEo https://blog.coresightquant.site/blog/ptro-trade-bot-v6-QSEo PTRO Trade Bot v6 是一个围绕关键价位、成交量确认和分批止盈设计的规则化交易框架，重点在于突破失效后的再确认。 Fri, 17 Sep 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/zigzaglite-lJXw https://blog.coresightquant.site/blog/zigzaglite-lJXw ZigzagLite 是一个被设计为“极简工具”的库。在技术分析中，Zigzag 是一种非常经典的价格过滤指标，它通过设定一个最小波动幅度，忽略市场中所有小于该幅度的波动，只保留那些足够显著的高点和低点。这样，我们就能在图表上看到一条折线，这条折线连接了所有关键转折点，从而帮助 Wed, 15 Sep 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis https://blog.coresightquant.site/blog/redk-portfolio-tracker-table-version-UFTT https://blog.coresightquant.site/blog/redk-portfolio-tracker-table-version-UFTT 原文的大意是：这是一个简单的工具，允许交易者在图表上实时监控一个由最多十个持仓和自由现金组成的投资组合。作者此前发布过一版非表格形式的组合跟踪器，而当前版本利用图表工具新增的表格渲染能力，将组合状态以结构化表格的形式呈现。相比旧版本，表格在视觉上更清晰，可以更好地组织标题行、列 Sun, 12 Sep 2021 00:00:00 GMT (CoresightQuant) mean-reversionbollingertechnical-analysis